Хотите сбалансировать вложение в PCT? У ETF ниже самая низкая корреляция с PCT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PCT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PCT.
Лучшие диверсификаторы для PCT
0 ETF имеют низкую корреляцию с PCT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.34, почти не изменилась с 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 52 | High Yield Bonds | PCT vs HYG | |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 54 | Large Cap Blend Equities | PCT vs QUAL | |
| Invesco QQQ ETF | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 59 | Nasdaq-100 | PCT vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 60 | S&P 500 | PCT vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 60 | S&P 500 | PCT vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PCT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PCT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Welltower Inc. (WELL) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | -0.03 | 0.06 | 0.13 | 87 | Real Estate | |
| Quest Diagnostics Incorporated | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 63 | Healthcare | |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 69 | Healthcare | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 74 | Energy | |
| FedEx Corporation | 0.06 | 0.17 | 0.21 | 97 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PCT
Добавьте PCT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PCT