Хотите сбалансировать вложение в PCT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PCT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PCT
0 ETF имеют низкую корреляцию с PCT (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.36, почти не изменилась с 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 53 | High Yield Bonds | PCT vs HYG | |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 73 | Quality Factor, Large Cap Blend Equities | PCT vs QUAL | |
| Invesco QQQ ETF | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 54 | Nasdaq-100 | PCT vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 71 | S&P 500 | PCT vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 72 | S&P 500 | PCT vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PCT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Welltower Inc. (WELL) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | -0.16 | 0.02 | 0.11 | 87 | Real Estate | |
| Quest Diagnostics Incorporated | -0.05 | 0.06 | 0.06 | 86 | Healthcare | |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | -0.02 | 0.13 | 0.18 | 73 | Healthcare | |
| HCA Healthcare, Inc. | -0.00 | 0.09 | 0.15 | 54 | Healthcare | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.00 | 0.06 | 0.11 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PCT
Добавьте PCT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PCT