Хотите сбалансировать вложение в P? ETF ниже исторически двигались иначе, чем P, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для P
1 ETF имеют низкую корреляцию с P (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.14 | — | — | 97 | Multisector Bonds | P vs PSQO | |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 76 | Dividend | P vs VIG | |
| Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 0.57 | 0.59 | — | 61 | Equity Hedged, S&P 500 | P vs XTR | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 72 | S&P 500 | P vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 71 | S&P 500 | P vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с P и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.33 | -0.10 | 0.04 | 59 | Financial Services | |
| The TJX Companies, Inc. | -0.23 | 0.05 | 0.21 | 79 | Consumer Cyclical | |
| Realty Income Corporation | -0.22 | -0.14 | 0.02 | 69 | Real Estate | |
| Everest Group Ltd | -0.14 | -0.01 | 0.10 | 63 | Financial Services | |
| Visa Inc. | -0.13 | 0.10 | 0.24 | 56 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит P
Добавьте P в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с P