Сравнение OMFS с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
OMFS и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или IWO.
Корреляция
Корреляция между OMFS и IWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и IWO
Основные характеристики
OMFS:
0.63
IWO:
0.97
OMFS:
1.04
IWO:
1.45
OMFS:
1.12
IWO:
1.17
OMFS:
0.63
IWO:
0.79
OMFS:
3.03
IWO:
4.56
OMFS:
4.36%
IWO:
4.50%
OMFS:
20.93%
IWO:
21.24%
OMFS:
-42.50%
IWO:
-60.10%
OMFS:
-6.23%
IWO:
-9.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMFS показывает доходность 3.53%, а IWO немного ниже – 3.38%.
OMFS
3.53%
2.20%
13.90%
16.93%
9.90%
N/A
IWO
3.38%
0.94%
14.73%
22.36%
6.82%
8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и IWO
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OMFS и IWO
OMFS
IWO
Сравнение OMFS c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и IWO
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IWO в 0.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.80% | 1.87% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.77% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и IWO
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и IWO
Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 4.43%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.