PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMFS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с AVDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. OMFS is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 8.31%/yr vs 14.03%/yr for AVDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.13%.

OMFS

1 день
0.50%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
12.02%
С начала года
20.30%
1 год
32.18%
3 года*
14.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

AVDV

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.09%
С начала года
12.13%
1 год
33.47%
3 года*
24.58%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		20.30%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%6.82%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.13%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between OMFS and AVDV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between OMFS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и AVDV

Секторы
OMFS
AVDV

Финансовые услуги

25.2%
13.6%

Здравоохранение

13.1%
2.3%

Технологии

11.4%
6.6%

Недвижимость

10.7%
1.3%

Промышленность

10.3%
22.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.4%

Энергетика

2.8%
9.6%

Сырьевые материалы

2.1%
21.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.4%

Коммунальные услуги

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

OMFS
25.2%
AVDV
13.6%

Здравоохранение

OMFS
13.1%
AVDV
2.3%

Технологии

OMFS
11.4%
AVDV
6.6%

Недвижимость

OMFS
10.7%
AVDV
1.3%

Промышленность

OMFS
10.3%
AVDV
22.8%

Потребительский циклический сектор

OMFS
7.9%
AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

OMFS
2.8%
AVDV
3.4%

Энергетика

OMFS
2.8%
AVDV
9.6%

Сырьевые материалы

OMFS
2.1%
AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

OMFS
0.7%
AVDV
2.4%

Коммунальные услуги

OMFS
0.6%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

OMFS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.03

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.74

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.55

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.56

+2.33

OMFS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFS и AVDV

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-43.01%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.19%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-14.17%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-28.08%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.67%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-6.72%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.51%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и AVDV

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 3.37%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.40%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.41%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

16.56%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

17.42%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

19.72%

+4.48%

Сравнение комиссий OMFS и AVDV

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и AVDV

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.08%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and AVDV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.40%) compared to OMFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.03% vs 8.31% for OMFS. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.03% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.08% for OMFS.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор