Сравнение OMFS с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
OMFS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или AVDV.
Основные характеристики
| OMFS | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.16% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 24.93% | 15.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.24% | 2.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 7.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 7.55 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 14.60% |
| Макс. просадка | -42.50% | -43.01% |
| Текущая просадка | -2.12% | -7.47% |
Корреляция
Корреляция между OMFS и AVDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и AVDV
С начала года, OMFS показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 7.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и AVDV
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и AVDV
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AVDV в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.45% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.15% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и AVDV
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и AVDV
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.