PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. OMFS is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 5.57%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%8.10%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between OMFS and AVDV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between OMFS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и AVDV

Секторы
OMFS
AVDV

Финансовые услуги

24.3%
13.7%

Промышленность

14.7%
21.3%

Технологии

14.2%
6.4%

Здравоохранение

13.2%
2.1%

Недвижимость

12.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.4%

Энергетика

4.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.4%

Сырьевые материалы

2.8%
22.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.0%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
AVDV
13.7%

Промышленность

OMFS
14.7%
AVDV
21.3%

Технологии

OMFS
14.2%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
AVDV
2.1%

Недвижимость

OMFS
12.2%
AVDV
1.1%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
AVDV
14.4%

Энергетика

OMFS
4.1%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
AVDV
22.5%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
AVDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

OMFS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.86

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.79

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.37

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

13.67

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.86

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Просадки

Сравнение просадок OMFS и AVDV

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-43.01%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.19%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-14.17%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-28.08%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.35%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-6.77%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.24%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и AVDV

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.97% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.92%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.07%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.56%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.30%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

19.73%

+4.58%

Сравнение комиссий OMFS и AVDV

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и AVDV

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and AVDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to AVDV (4.92%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.72% vs 5.57% for OMFS. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.72% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.91% for OMFS.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор