Сравнение OBDC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OBDC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBDC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -10.39% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
OBDC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. SPY — Ранг доходности на риск
OBDC
SPY
Сравнение OBDC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBDC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.96 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.49 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.53 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 7.27 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.96 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OBDC и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и SPY
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 14.03% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OBDC и SPY
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -55.19% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -12.05% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -24.50% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -5.53% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.09% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 2.54% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и SPY
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 5.35% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 9.50% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 19.06% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.06% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 17.92% | +9.21% |