PortfoliosLab logo
Сравнение OBDC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBDC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OBDC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.98%
99.81%
OBDC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

0.04

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.21

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

OBDC:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

OBDC:

0.05

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

OBDC:

0.14

SPY:

2.39

Индекс Язвы

OBDC:

6.55%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.16%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OBDC:

-6.28%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


OBDC

С начала года

-3.06%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-0.88%

1 год

0.78%

5 лет

14.08%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OBDC: 0.04
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OBDC: 0.21
SPY: 0.89
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OBDC: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OBDC: 0.05
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OBDC: 0.14
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.54
OBDC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и SPY

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.86%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и SPY

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.28%
-10.54%
OBDC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и SPY

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.41% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.41%
15.13%
OBDC
SPY