PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBDC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBDC и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OBDC с VOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или VOO.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

-0.07

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.08

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

OBDC:

1.01

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

OBDC:

-0.06

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

OBDC:

-0.17

VOO:

2.58

Индекс Язвы

OBDC:

6.85%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.58%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OBDC:

-3.58%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%.

OBDC

С начала года

-0.27%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

1.50%

1 год

-3.07%

3 года

14.96%

5 лет

14.49%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и VOO

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.26%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и VOO

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и VOO

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...