PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBDC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBDC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OBDC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBDC и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-10.39%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

OBDC

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-18.01%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OBDC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBDC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBDCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.01

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.53

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.55

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

7.31

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBDC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBDCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.01

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между OBDC и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и VOO

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		14.03%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и VOO

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OBDCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-33.99%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-11.98%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-24.52%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.73%

-5.55%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-3.72%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

2.55%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и VOO

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBDCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.34%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

9.47%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

18.11%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

16.82%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

17.99%

+9.14%