PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKLX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с VLIFX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или VLIFX.

Корреляция

Корреляция между OAKLX и VLIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKLX:

0.54

VLIFX:

0.08

Коэф-т Сортино

OAKLX:

0.87

VLIFX:

0.26

Коэф-т Омега

OAKLX:

1.12

VLIFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

OAKLX:

0.56

VLIFX:

0.09

Коэф-т Мартина

OAKLX:

1.95

VLIFX:

0.26

Индекс Язвы

OAKLX:

5.38%

VLIFX:

6.29%

Дневная вол-ть

OAKLX:

20.43%

VLIFX:

17.96%

Макс. просадка

OAKLX:

-65.99%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

OAKLX:

-4.76%

VLIFX:

-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.63% соответственно.

OAKLX

С начала года

0.94%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.91%

3 года

14.95%

5 лет

18.90%

10 лет

7.13%

VLIFX

С начала года

0.61%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-4.74%

1 год

1.40%

3 года

9.55%

5 лет

7.84%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Сравнение комиссий OAKLX и VLIFX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
OAKLX
Oakmark Select Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKLX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKLX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и VLIFX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности VLIFX в 0.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.30%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.05%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и VLIFX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и VLIFX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...