PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both mutual funds - OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, OAKLX returned 10.74%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKLX charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.64% соответственно.

OAKLX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.65%
1 год
13.43%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.74%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-1.44%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between OAKLX and VLIFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.75

The correlation between OAKLX and VLIFX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVV
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с FMDEVLIFX с VIMCXVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL

Доходность на риск

OAKLX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.14

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.11

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.16

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-0.45

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.14

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и VLIFX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-61.48%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.81%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-17.66%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-21.91%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-35.51%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-8.74%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-15.66%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.17%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и VLIFX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.69%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.05%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.44%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

16.87%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

17.85%

+3.72%

Сравнение комиссий OAKLX и VLIFX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и VLIFX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.39%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAKLX and VLIFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKLX has higher volatility (4.44%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs VLIFX's -61.48%.

OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор