Сравнение OAKLX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или VLIFX.
Основные характеристики
| OAKLX | VLIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.72% | 16.50% |
| Дох-ть за 1 год | 36.30% | 30.45% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 8.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.32% | 9.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 13.52% |
| Макс. просадка | -65.99% | -81.77% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и VLIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VLIFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKLX показывает доходность 16.72%, а VLIFX немного ниже – 16.50%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и VLIFX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VLIFX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности VLIFX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VLIFX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VLIFX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.