Сравнение OAKLX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.34% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.44% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
VLIFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и VLIFX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
OAKLX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
OAKLX
VLIFX
Сравнение OAKLX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.24 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.24 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.28 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.90 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.24 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и VLIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VLIFX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VLIFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.28% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VLIFX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -61.48% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.81% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -21.91% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -35.51% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -12.42% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -15.68% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.72% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VLIFX
Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеют волатильность 4.77% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.67% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.89% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 17.00% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.79% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.81% | +3.76% |