Сравнение OAKLX с VLIFX
OAKLX (Oakmark Select Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both mutual funds - OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, OAKLX returned 11.64%/yr vs 11.58%/yr for VLIFX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OAKLX charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKLX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции VLIFX немного отстают с 11.58%.
OAKLX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 12.28%
VLIFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 11.58%
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OAKLX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 11.15% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 1.12% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between OAKLX and VLIFX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1996 г. | 0.75 |
The correlation between OAKLX and VLIFX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKLX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
OAKLX
VLIFX
Сравнение OAKLX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKLX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.17 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -0.45 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VLIFX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKLX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -61.48% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.81% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -17.66% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -21.91% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -35.51% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -6.45% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -15.63% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 4.35% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VLIFX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKLX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.94% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.25% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.68% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.90% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.85% | +3.68% |
Сравнение комиссий OAKLX и VLIFX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VLIFX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VLIFX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.35% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.13% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKLX and VLIFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKLX has higher volatility (5.76%) compared to VLIFX (3.94%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs VLIFX's -61.48%.
OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKLX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор