Сравнение OAKLX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или PRWCX.
Основные характеристики
| OAKLX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.72% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 36.30% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | 6.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.32% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 6.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 25.20 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 0.93% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 7.65% |
| Макс. просадка | -65.99% | -41.77% |
| Текущая просадка | -0.77% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и PRWCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и PRWCX
С начала года, OAKLX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и PRWCX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и PRWCX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PRWCX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.84% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и PRWCX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и PRWCX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.