Сравнение OAKEX с VB
OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - OAKEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oakmark, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, OAKEX returned 7.47%/yr vs 11.27%/yr for VB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKEX charges 1.34%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.47% против 11.27% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 7.47%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам OAKEX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -0.68% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.95% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between OAKEX and VB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between OAKEX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKEX vs. VB — Ранг доходности на риск
OAKEX
VB
Сравнение OAKEX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.33 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.27 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.84 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и VB
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -59.56% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -8.98% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -25.36% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -28.15% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -42.05% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | 0.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -8.44% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.43% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и VB
Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.34% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.73% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 16.25% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.75% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.42% | -2.77% |
Сравнение комиссий OAKEX и VB
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и VB
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.28% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
OAKEX and VB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.34%) compared to OAKEX (3.69%). In terms of maximum drawdown, OAKEX dropped -70.12% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKEX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор