PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKEX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с VB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или VB.

Корреляция

Корреляция между OAKEX и VB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKEX:

0.46

VB:

0.27

Коэф-т Сортино

OAKEX:

0.80

VB:

0.53

Коэф-т Омега

OAKEX:

1.11

VB:

1.07

Коэф-т Кальмара

OAKEX:

0.51

VB:

0.23

Коэф-т Мартина

OAKEX:

1.17

VB:

0.71

Индекс Язвы

OAKEX:

7.60%

VB:

8.12%

Дневная вол-ть

OAKEX:

17.55%

VB:

22.72%

Макс. просадка

OAKEX:

-75.75%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

OAKEX:

0.00%

VB:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 3.73% против 8.27% соответственно.

OAKEX

С начала года

19.45%

1 месяц

14.63%

6 месяцев

10.87%

1 год

8.00%

5 лет

16.45%

10 лет

3.73%

VB

С начала года

-2.66%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-7.28%

1 год

6.04%

5 лет

14.66%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKEX и VB

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKEX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKEX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKEX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и VB

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VB в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		1.82%2.17%1.83%1.34%1.61%1.87%0.21%1.58%0.81%2.47%2.54%1.74%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и VB

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и VB

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...