Сравнение OAKEX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или VB.
Основные характеристики
| OAKEX | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.28% | 8.90% |
| Дох-ть за 1 год | 14.85% | 18.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.47% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.69% | 9.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.55% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 18.20% |
| Макс. просадка | -65.86% | -59.58% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и VB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и VB
С начала года, OAKEX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 5.55% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и VB
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKEX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и VB
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VB в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 1.74% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 9.39% | 3.81% | 3.31% | 5.23% | 7.95% | 3.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.45% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и VB
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и VB
Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.