Сравнение OAKEX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.23% против 10.57% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и VB
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
OAKEX vs. VB — Ранг доходности на риск
OAKEX
VB
Сравнение OAKEX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.43 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.43 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.12 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и VB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и VB
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и VB
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -59.56% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.29% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -28.15% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -42.05% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -5.55% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -8.49% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.34% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и VB
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.45% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.62% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 21.87% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 20.77% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.40% | -2.80% |