PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKEX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с NEAGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между OAKEX и NEAGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKEX:

0.41

NEAGX:

-0.04

Коэф-т Сортино

OAKEX:

0.72

NEAGX:

0.15

Коэф-т Омега

OAKEX:

1.10

NEAGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

OAKEX:

0.45

NEAGX:

-0.04

Коэф-т Мартина

OAKEX:

1.03

NEAGX:

-0.11

Индекс Язвы

OAKEX:

7.60%

NEAGX:

10.40%

Дневная вол-ть

OAKEX:

17.55%

NEAGX:

29.31%

Макс. просадка

OAKEX:

-75.75%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

OAKEX:

-0.23%

NEAGX:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.71% против 6.85% соответственно.

OAKEX

С начала года

19.17%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

11.69%

1 год

7.16%

5 лет

16.26%

10 лет

3.71%

NEAGX

С начала года

2.01%

1 месяц

22.06%

6 месяцев

1.72%

1 год

-1.30%

5 лет

17.39%

10 лет

6.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKEX и NEAGX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKEX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKEX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKEX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и NEAGX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		1.82%2.17%1.83%1.34%1.61%1.87%0.21%1.58%0.81%2.47%2.54%1.74%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и NEAGX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и NEAGX

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 2.58%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...