Сравнение OAKEX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund	-8.12%	29.51%	-3.00%	19.59%	-14.50%	17.90%	5.00%	31.91%	-23.71%	26.03%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 7.23% против 18.04% соответственно.

OAKEX

1 день: 2.49%

1 месяц: -8.66%

С начала года: -8.12%

6 месяцев: -6.97%

1 год: 9.88%

3 года*: 9.01%

5 лет*: 4.30%

10 лет*: 7.23%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oakmark International Small Cap Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OAKEX:

OAKEX с ARTJX OAKEX с ARHBX OAKEX с AVDV OAKEX с SPY OAKEX с ARTKX OAKEX с DISVX OAKEX с HSCZ

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий OAKEX и NEAGX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

OAKEX

Oakmark International Small Cap Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OAKEX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.60	2.14	-1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	2.71	-1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.38	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	4.27	-3.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.55	15.19	-13.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OAKEX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60	2.14	-1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.62	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.76	-0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.59	-0.17

Корреляция

Корреляция между OAKEX и NEAGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и NEAGX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund	5.71%	5.24%	6.38%	1.83%	1.89%	0.61%	1.87%	0.21%	8.93%	3.64%	3.09%	5.06%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и NEAGX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OAKEX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.12%	-41.80%	-28.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.18%	-14.01%	-3.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.40%	-36.31%	-2.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.61%	-36.31%	-13.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.85%	-7.75%	-5.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.53%	-8.72%	-4.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.98%	3.93%	+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и NEAGX

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 6.45%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OAKEX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.45%	11.64%	-5.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.96%	19.84%	-8.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.66%	28.93%	-12.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.61%	24.33%	-6.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.60%	23.90%	-5.30%

Сравнение OAKEX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и NEAGX

Сравнение доходности по годам OAKEX и NEAGX

Доходность по периодам

OAKEX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OAKEX и NEAGX

Доходность на риск

OAKEX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

OAKEX

NEAGX

Сравнение OAKEX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OAKEX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)