PortfoliosLab logo
Сравнение NEEGX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEEGX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности NEEGX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
83.97%
795.19%
NEEGX
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEEGX:

-0.87

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

NEEGX:

-1.14

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

NEEGX:

0.86

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

NEEGX:

-0.67

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

NEEGX:

-1.53

SMH:

0.11

Индекс Язвы

NEEGX:

17.79%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

NEEGX:

31.80%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

NEEGX:

-60.83%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

NEEGX:

-32.64%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.63% против 24.50% соответственно.


NEEGX

С начала года

-17.49%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-23.92%

1 год

-27.52%

5 лет

4.12%

10 лет

0.63%

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-13.48%

1 год

2.00%

5 лет

27.68%

10 лет

24.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и SMH

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEEGX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEEGX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.87
0.05
NEEGX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и SMH

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SMH в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEEGX
Needham Growth Fund
4.75%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%6.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и SMH

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.64%
-20.22%
NEEGX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и SMH

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 10.94%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.94%
12.29%
NEEGX
SMH