PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEEGX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEEGX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NEEGX с SMH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEEGX или SMH.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEEGX:

-0.73

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

NEEGX:

-0.99

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

NEEGX:

0.88

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

NEEGX:

-0.63

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

NEEGX:

-1.42

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

NEEGX:

17.23%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

NEEGX:

32.02%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

NEEGX:

-53.60%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

NEEGX:

-27.44%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.49% против 24.75% соответственно.

NEEGX

С начала года

-14.36%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-22.49%

3 года

3.09%

5 лет

7.98%

10 лет

7.49%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий NEEGX и SMH

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

NEEGX
Needham Growth Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEEGX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEEGX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и SMH

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEEGX
Needham Growth Fund		4.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.69%4.22%6.74%6.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и SMH

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и SMH

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 8.10%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...