Сравнение NEEGX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.92% против 31.69% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и SMH
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
NEEGX vs. SMH — Ранг доходности на риск
NEEGX
SMH
Сравнение NEEGX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.28 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.89 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 5.34 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 18.94 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.28 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и SMH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и SMH
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и SMH
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -84.96% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -14.93% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -45.30% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -45.30% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.94% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -41.35% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.50% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и SMH
Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.07% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 11.55% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 23.93% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 36.88% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 34.67% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 32.28% | -7.27% |