Сравнение NEEGX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEEGX или SMH.
Основные характеристики
| NEEGX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.61% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 42.32% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | -3.86% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.23% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 5.75 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 7.01% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 26.44% | 34.46% |
| Макс. просадка | -60.83% | -95.73% |
| Текущая просадка | -11.46% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и SMH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и SMH
С начала года, NEEGX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.23% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и SMH
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEEGX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и SMH
NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и SMH
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и SMH
Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 6.40%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.