PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.75%
0.15%
NEEGX
SMH

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.42% против 28.03% соответственно.


NEEGX

С начала года

14.80%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-11.75%

1 год

26.96%

5 лет (среднегодовая)

9.76%

10 лет (среднегодовая)

3.42%

SMH

С начала года

39.89%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

0.15%

1 год

51.80%

5 лет (среднегодовая)

33.24%

10 лет (среднегодовая)

28.03%

Основные характеристики


NEEGXSMH
Коэф-т Шарпа1.011.50
Коэф-т Сортино1.542.01
Коэф-т Омега1.191.26
Коэф-т Кальмара0.812.09
Коэф-т Мартина3.465.56
Индекс Язвы7.78%9.31%
Дневная вол-ть26.71%34.44%
Макс. просадка-60.83%-95.73%
Текущая просадка-15.02%-13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и SMH

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEEGX и SMH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.011.50
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.542.01
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.26
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.812.09
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.465.56
NEEGX
SMH

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.50
NEEGX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и SMH

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и SMH

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.02%
-13.03%
NEEGX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и SMH

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
8.43%
NEEGX
SMH