PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEEGX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с SMH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEEGX или SMH.

Корреляция

Корреляция между NEEGX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEEGX:

-0.68

SMH:

0.24

Коэф-т Сортино

NEEGX:

-0.83

SMH:

0.68

Коэф-т Омега

NEEGX:

0.90

SMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

NEEGX:

-0.54

SMH:

0.34

Коэф-т Мартина

NEEGX:

-1.22

SMH:

0.79

Индекс Язвы

NEEGX:

17.97%

SMH:

15.26%

Дневная вол-ть

NEEGX:

32.35%

SMH:

43.37%

Макс. просадка

NEEGX:

-60.83%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

NEEGX:

-27.41%

SMH:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.24% против 25.49% соответственно.

NEEGX

С начала года

-11.08%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-17.32%

1 год

-21.75%

5 лет

6.38%

10 лет

1.24%

SMH

С начала года

1.40%

1 месяц

21.98%

6 месяцев

-2.07%

1 год

10.48%

5 лет

30.64%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEEGX и SMH

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

NEEGX
Needham Growth Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEEGX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEEGX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и SMH

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SMH в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEEGX
Needham Growth Fund		4.41%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%6.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и SMH

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и SMH

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 9.43%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...