Сравнение NEEGX с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEEGX или STLG.
Основные характеристики
| NEEGX | STLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.61% | 35.72% |
| Дох-ть за 1 год | 42.32% | 49.80% |
| Дох-ть за 3 года | -3.86% | 11.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.75 | 14.02 |
| Индекс Язвы | 7.01% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 26.44% | 18.04% |
| Макс. просадка | -60.83% | -31.34% |
| Текущая просадка | -11.46% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и STLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и STLG
С начала года, NEEGX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 35.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и STLG
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEEGX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и STLG
NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и STLG
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и STLG
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.