PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEEGX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.75%
12.69%
NEEGX
STLG

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 35.11%.


NEEGX

С начала года

14.80%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-11.75%

1 год

26.96%

5 лет (среднегодовая)

9.76%

10 лет (среднегодовая)

3.42%

STLG

С начала года

35.11%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

12.70%

1 год

41.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NEEGXSTLG
Коэф-т Шарпа1.012.35
Коэф-т Сортино1.543.05
Коэф-т Омега1.191.43
Коэф-т Кальмара0.813.14
Коэф-т Мартина3.4611.97
Индекс Язвы7.78%3.53%
Дневная вол-ть26.71%18.02%
Макс. просадка-60.83%-31.34%
Текущая просадка-15.02%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEEGX и STLG

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.


NEEGX
Needham Growth Fund
График комиссии NEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NEEGX и STLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEEGX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEEGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.012.31
Коэффициент Сортино NEEGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.543.02
Коэффициент Омега NEEGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.42
Коэффициент Кальмара NEEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.813.10
Коэффициент Мартина NEEGX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4611.78
NEEGX
STLG

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
2.31
NEEGX
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и STLG

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


TTM2023202220212020
NEEGX
Needham Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.11%0.10%0.14%0.00%0.75%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и STLG

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.02%
-1.77%
NEEGX
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и STLG

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
5.74%
NEEGX
STLG