PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEEGX с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и STLG


2026 (YTD)202520242023202220212020
NEEGX
Needham Growth Fund
15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%33.89%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.


NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Needham Growth Fund

iShares Factors US Growth Style ETF

Сравнение комиссий NEEGX и STLG

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.


Доходность на риск

NEEGX vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEEGXSTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.09

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.65

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.00

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

7.30

+3.37

NEEGX vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа STLG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEEGXSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между NEEGX и STLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и STLG

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности STLG в 0.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund
6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и STLG

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и STLG.


Загрузка...

Показатели просадок


NEEGXSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-31.34%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.69%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-30.61%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-9.19%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.53%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.76%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и STLG

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEEGXSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

7.59%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

14.50%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

24.41%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

21.86%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

24.02%

+0.99%