Сравнение NEEGX с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и STLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 33.89% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и STLG
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Доходность на риск
NEEGX vs. STLG — Ранг доходности на риск
NEEGX
STLG
Сравнение NEEGX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.65 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.00 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 7.30 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и STLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и STLG
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности STLG в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и STLG
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и STLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -31.34% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -13.69% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -30.61% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -9.19% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.53% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.76% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и STLG
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.59% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 14.50% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 24.41% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 21.86% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 24.02% | +0.99% |