Сравнение MVV с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
MVV и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или UDOW.
Корреляция
Корреляция между MVV и UDOW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UDOW
Основные характеристики
MVV:
0.85
UDOW:
1.10
MVV:
1.33
UDOW:
1.63
MVV:
1.16
UDOW:
1.21
MVV:
1.13
UDOW:
1.88
MVV:
3.56
UDOW:
4.92
MVV:
7.56%
UDOW:
7.75%
MVV:
31.86%
UDOW:
34.69%
MVV:
-85.54%
UDOW:
-80.29%
MVV:
-11.04%
UDOW:
-5.24%
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 11.60% против 20.68% соответственно.
MVV
5.83%
3.74%
19.64%
29.70%
10.36%
11.60%
UDOW
13.35%
12.15%
40.87%
39.91%
10.62%
20.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и UDOW
И MVV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MVV и UDOW
MVV
UDOW
Сравнение MVV c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UDOW
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности UDOW в 0.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.37% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.84% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.78% | 0.21% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и UDOW
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.25%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.