PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVV с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVV с UDOW

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

MVV и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или UDOW.

Корреляция

Корреляция между MVV и UDOW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MVV и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVV:

-0.09

UDOW:

0.08

Коэф-т Сортино

MVV:

0.17

UDOW:

0.49

Коэф-т Омега

MVV:

1.02

UDOW:

1.07

Коэф-т Кальмара

MVV:

-0.10

UDOW:

0.10

Коэф-т Мартина

MVV:

-0.29

UDOW:

0.29

Индекс Язвы

MVV:

15.85%

UDOW:

15.02%

Дневная вол-ть

MVV:

44.83%

UDOW:

51.34%

Макс. просадка

MVV:

-85.54%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

MVV:

-22.76%

UDOW:

-25.57%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 9.22% против 16.85% соответственно.

MVV

С начала года

-8.11%

1 месяц

25.55%

6 месяцев

-18.01%

1 год

-4.18%

5 лет

23.19%

10 лет

9.22%

UDOW

С начала года

-10.97%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-20.09%

1 год

4.03%

5 лет

28.50%

10 лет

16.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MVV и UDOW

И MVV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

MVV
ProShares Ultra Midcap 400
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVV и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVV c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и UDOW

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности UDOW в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.47%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.29%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок MVV и UDOW

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.02%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...