Сравнение MVV с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
MVV и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или UDOW.
Корреляция
Корреляция между MVV и UDOW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UDOW
Основные характеристики
MVV:
0.68
UDOW:
1.12
MVV:
1.12
UDOW:
1.65
MVV:
1.14
UDOW:
1.21
MVV:
0.84
UDOW:
2.10
MVV:
3.35
UDOW:
5.75
MVV:
6.51%
UDOW:
6.57%
MVV:
31.94%
UDOW:
33.68%
MVV:
-85.54%
UDOW:
-80.29%
MVV:
-15.53%
UDOW:
-14.25%
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 11.24% против 18.96% соответственно.
MVV
18.33%
-7.05%
9.72%
18.50%
9.24%
11.24%
UDOW
31.77%
-7.50%
23.50%
34.58%
10.07%
18.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и UDOW
И MVV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVV c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UDOW
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности UDOW в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.24% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.77% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и UDOW
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UDOW
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеют волатильность 11.01% и 11.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.