Сравнение MVV с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
MVV и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 12.30% против 20.47% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и UDOW
И MVV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. UDOW — Ранг доходности на риск
MVV
UDOW
Сравнение MVV c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.91 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MVV и UDOW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UDOW
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и UDOW
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -80.29% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -30.18% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -55.79% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -80.29% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -21.30% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -14.46% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 9.31% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 14.82% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 27.67% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 50.13% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 44.05% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 51.67% | -9.35% |