PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с UDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.56%/yr vs 23.64%/yr for UDOW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 13.56% против 23.64% соответственно.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

UDOW

1 день
4.89%
1 месяц
14.00%
С начала года
17.76%
6 месяцев
18.56%
1 год
61.82%
3 года*
35.94%
5 лет*
13.83%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.76%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between MVV and UDOW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.84

The correlation between MVV and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVV и UDOW

Секторы
MVV
UDOW

Промышленность

25.1%
18.4%

Технологии

15.8%
17.1%

Финансовые услуги

14.3%
27.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.6%

Здравоохранение

8.7%
13.1%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%
2.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.4%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
1.9%

Промышленность

MVV
25.1%
UDOW
18.4%

Технологии

MVV
15.8%
UDOW
17.1%

Финансовые услуги

MVV
14.3%
UDOW
27.2%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
UDOW
11.6%

Здравоохранение

MVV
8.7%
UDOW
13.1%

Недвижимость

MVV
7.5%
UDOW

-

Энергетика

MVV
5.5%
UDOW
2.4%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
UDOW
4.0%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
UDOW
4.4%

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
UDOW

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
UDOW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

MVV vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.71

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.33

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.21

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

7.85

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MVV и UDOW

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-80.29%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-28.07%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-44.83%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-55.79%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-80.29%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-14.39%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

7.90%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.23%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

9.70%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

27.98%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

36.40%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

44.23%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

51.77%

-9.42%

Сравнение комиссий MVV и UDOW

И MVV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и UDOW

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UDOW в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MVV and UDOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (9.70%) compared to MVV (8.23%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.64% vs 13.56% for MVV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.64% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.67% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор