Сравнение MVRL с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или FXAIX.
Основные характеристики
| MVRL | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.63% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 20.48% | 38.25% |
| Дох-ть за 3 года | -16.15% | 10.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.57 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 30.94% | 12.38% |
| Макс. просадка | -60.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | -42.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MVRL и FXAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и FXAIX
С начала года, MVRL показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и FXAIX
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVRL c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и FXAIX
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 17.60% | 18.70% | 25.22% | 12.97% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и FXAIX
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и FXAIX
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.