Сравнение MVRL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
MVRL и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или VDC.
Основные характеристики
| MVRL | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.63% | 13.68% |
| Дох-ть за 1 год | 20.48% | 20.36% |
| Дох-ть за 3 года | -16.15% | 6.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 2.57 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 30.94% | 9.86% |
| Макс. просадка | -60.01% | -34.24% |
| Текущая просадка | -42.19% | -3.06% |
Корреляция
Корреляция между MVRL и VDC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и VDC
С начала года, MVRL показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 13.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и VDC
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVRL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и VDC
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности VDC в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 17.60% | 18.70% | 25.22% | 12.97% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.59% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и VDC
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и VDC
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.