PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVRL с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с VDC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

MVRL и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или VDC.

Корреляция

Корреляция между MVRL и VDC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

-0.01

VDC:

0.73

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.23

VDC:

1.25

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

VDC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MVRL:

-0.00

VDC:

1.20

Коэф-т Мартина

MVRL:

-0.01

VDC:

3.81

Индекс Язвы

MVRL:

9.25%

VDC:

2.81%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.09%

VDC:

13.22%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

MVRL:

-43.26%

VDC:

-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.08%.

MVRL

С начала года

2.33%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-0.40%

3 года

-6.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDC

С начала года

6.08%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

5.01%

1 год

9.62%

3 года

9.83%

5 лет

11.42%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий MVRL и VDC

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и VDC

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности VDC в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.29%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.35%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и VDC

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и VDC

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...