Сравнение MSEQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.41% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.30% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 15.70%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SCHD
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
MSEQX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MSEQX
SCHD
Сравнение MSEQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.09 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.69 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.58 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SCHD
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SCHD
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -33.37% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -9.02% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -16.85% | -52.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -33.37% | -36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.06% | -3.27% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -3.34% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 3.76% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SCHD
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 2.35% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 7.93% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 15.69% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 14.40% | +25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 16.69% | +16.90% |