PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSEQX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.30% соответственно.


MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий MSEQX и SCHD

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

MSEQX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSEQXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.89

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.09

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

3.69

-2.00

MSEQX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSEQXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между MSEQX и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и SCHD

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и SCHD

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


MSEQXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-33.37%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-9.02%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-16.85%

-52.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-33.37%

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-3.27%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-3.34%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

3.76%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и SCHD

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSEQXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

2.35%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

7.93%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

15.69%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

14.40%

+25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

16.69%

+16.90%