Сравнение MSEQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или SCHD.
Основные характеристики
| MSEQX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 16.62% |
| Дох-ть за 1 год | 44.60% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -15.01% | 7.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.02% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 11.75 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 26.97% | 11.65% |
| Макс. просадка | -69.48% | -33.37% |
| Текущая просадка | -43.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SCHD
С начала года, MSEQX показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEQX имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции SCHD немного отстают с 12.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SCHD
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SCHD
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 10.70% | 7.94% | 21.18% | 12.71% | 7.55% | 4.95% | 4.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SCHD
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SCHD
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.