Сравнение MSEQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность 40.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.72% против 11.44% соответственно.
MSEQX
40.50%
17.60%
38.80%
65.43%
1.33%
2.72%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| MSEQX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.80 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 5.64% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 26.58% | 11.08% |
| Макс. просадка | -78.57% | -33.37% |
| Текущая просадка | -52.88% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SCHD
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SCHD
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SCHD
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SCHD
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.