Сравнение MSEQX с FDGRX

С начала года, MSEQX показывает доходность -12.47%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 1.55% против 9.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 16.35%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.