Сравнение MSEQX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или FDGRX.
Основные характеристики
| MSEQX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.86% | 30.92% |
| Дох-ть за 1 год | 48.26% | 49.28% |
| Дох-ть за 3 года | -15.64% | 9.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.52% | 24.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.78% | 19.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.57 | 12.28 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 3.78% |
| Дневная вол-ть | 26.99% | 19.23% |
| Макс. просадка | -69.48% | -71.50% |
| Текущая просадка | -43.70% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и FDGRX
С начала года, MSEQX показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.78% против 19.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и FDGRX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEQX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и FDGRX
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 10.70% | 7.94% | 21.18% | 12.71% | 7.55% | 4.95% | 4.46% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 2.93% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и FDGRX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и FDGRX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.