Сравнение MSEQX с FDGRX

С начала года, MSEQX показывает доходность 54.03%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 42.20%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 4.14% против 13.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MSEQX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.