Хотите сбалансировать вложение в MSCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с MSCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MSCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSCI.
Лучшие диверсификаторы для MSCI
241 ETF имеют низкую корреляцию с MSCI (менее 0.3), из них 14 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Oil Fund LP | -0.09 | -0.07 | 0.02 | 66 | Oil & Gas | MSCI vs USO | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSCI vs BIL | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.06 | -0.06 | 0.02 | 54 | Leveraged Commodities | MSCI vs UCO | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.06 | -0.01 | 0.05 | 75 | Commodities | MSCI vs DBC | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.05 | -0.01 | 0.04 | 74 | Commodities | MSCI vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MSCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MSCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Lumentum Holdings Inc. (LITE) (Technology), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc. | -0.10 | 0.14 | 0.27 | 99 | Technology | |
| BP p.l.c. | -0.09 | 0.04 | 0.13 | 87 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.07 | 0.02 | 0.05 | 86 | Energy | |
| Fabrinet | -0.05 | 0.13 | 0.28 | 93 | Technology | |
| Quanta Services, Inc. | -0.05 | 0.18 | 0.33 | 93 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MSCI
Добавьте MSCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSCI