Хотите сбалансировать вложение в MSCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с MSCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MSCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSCI.
Лучшие диверсификаторы для MSCI
220 ETF имеют низкую корреляцию с MSCI (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.15, против -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.15 | -0.11 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSCI vs BIL | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.07 | -0.06 | -0.09 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSCI vs TFLO | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.06 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | MSCI vs VBIL | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.04 | 0.05 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSCI vs USFR | |
| iShares Global Clean Energy ETF | -0.03 | 0.17 | 0.36 | 70 | Alternative Energy Equities | MSCI vs ICLN |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MSCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MSCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Lumentum Holdings Inc. (LITE) (Technology), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc. | -0.10 | 0.14 | 0.27 | 99 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.07 | 0.10 | 0.29 | 93 | Industrials | |
| BP p.l.c. | -0.06 | 0.04 | 0.13 | 77 | Energy | |
| Axcelis Technologies, Inc. | -0.06 | 0.18 | 0.35 | 92 | Technology | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.05 | 0.02 | 0.05 | 75 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MSCI
Добавьте MSCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSCI