Хотите сбалансировать вложение в MSCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с MSCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MSCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSCI.
Лучшие диверсификаторы для MSCI
243 ETF имеют низкую корреляцию с MSCI (менее 0.3), из них 19 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.15, против -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.15 | -0.10 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSCI vs BIL | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.10 | -0.06 | -0.09 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSCI vs TFLO | |
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -0.05 | 0.05 | 0.05 | 91 | Derivative Income, Semiconductors | MSCI vs CHPY | |
| Invesco Semiconductors ETF | -0.05 | 0.18 | 0.40 | 91 | Semiconductors, Technology Equities | MSCI vs PSI | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 100 | Ultrashort Bond | MSCI vs VBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MSCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MSCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Vertiv Holdings Co. (VRT) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | -0.16 | 0.09 | 0.31 | 92 | Industrials | |
| Lumentum Holdings Inc. | -0.12 | 0.13 | 0.26 | 98 | Technology | |
| Quanta Services, Inc. | -0.10 | 0.16 | 0.32 | 86 | Industrials | |
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.10 | 0.16 | 0.31 | 97 | Industrials | |
| Intel Corporation | -0.10 | 0.10 | 0.26 | 98 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MSCI
Добавьте MSCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSCI