Хотите сбалансировать вложение в MSCI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MSCI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MSCI
257 ETF имеют низкую корреляцию с MSCI (менее 0.3), из них 30 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.13, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.13 | -0.09 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSCI vs BIL | |
| Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -0.11 | — | — | 98 | Leveraged Equities, Semiconductors | MSCI vs MUU | |
| Invesco Semiconductors ETF | -0.11 | 0.16 | 0.39 | 88 | Semiconductors, Technology Equities | MSCI vs PSI | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.10 | -0.06 | -0.09 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSCI vs TFLO | |
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.09 | 0.13 | 0.38 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | MSCI vs USD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MSCI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Vertiv Holdings Co. (VRT) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.30 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | -0.21 | 0.08 | 0.30 | 83 | Industrials | |
| Lumentum Holdings Inc. | -0.19 | 0.10 | 0.24 | 99 | Technology | |
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.16 | 0.15 | 0.30 | 95 | Industrials | |
| Quanta Services, Inc. | -0.14 | 0.14 | 0.31 | 87 | Industrials | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.14 | 0.10 | 0.21 | 76 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MSCI
Добавьте MSCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSCI