Хотите сбалансировать вложение в MPT? У ETF ниже самая низкая корреляция с MPT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MPT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MPT.
Лучшие диверсификаторы для MPT
14 ETF имеют низкую корреляцию с MPT (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) (CLO), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | -0.07 | 0.02 | 0.06 | 99 | CLO | MPT vs JAAA | |
| Alerian MLP ETF | -0.02 | 0.21 | 0.26 | 56 | MLPs | MPT vs AMLP | |
| WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation ... | 0.00 | 0.18 | — | 70 | Technology Equities | MPT vs WTAI | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.02 | 0.16 | 0.25 | 85 | Nasdaq-100, Derivative Income | MPT vs QYLD | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.04 | 0.15 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | MPT vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MPT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MPT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.11 | 0.08 | 0.14 | 74 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.05 | 0.10 | 0.13 | 80 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.04 | 0.13 | 0.17 | 76 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.04 | 0.06 | 0.14 | 63 | Technology | |
| The Williams Companies, Inc. | -0.03 | 0.15 | 0.23 | 81 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MPT
Добавьте MPT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MPT