Хотите сбалансировать вложение в MPT? У ETF ниже самая низкая корреляция с MPT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MPT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MPT.
Лучшие диверсификаторы для MPT
15 ETF имеют низкую корреляцию с MPT (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) (CLO), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | -0.08 | 0.03 | 0.05 | 98 | CLO | MPT vs JAAA | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -0.02 | 0.13 | 0.22 | 84 | Nasdaq-100, Derivative Income | MPT vs QYLD | |
| WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation ... | -0.01 | 0.19 | 0.27 | 87 | Technology Equities | MPT vs WTAI | |
| ProShares UltraPro QQQ | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 53 | Leveraged Equities | MPT vs TQQQ | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.03 | 0.15 | — | 63 | Nasdaq-100, Derivative Income | MPT vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MPT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MPT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.06 | 0.09 | 0.14 | 70 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.02 | 0.07 | 0.15 | 72 | Technology | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.02 | 0.12 | 0.13 | 75 | Energy | |
| Broadcom Inc. | -0.01 | 0.06 | 0.14 | 72 | Technology | |
| Unity Software Inc. | -0.01 | 0.20 | 0.26 | 51 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MPT
Добавьте MPT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MPT