Хотите сбалансировать вложение в MPT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MPT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MPT
15 ETF имеют низкую корреляцию с MPT (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) (CLO), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | -0.09 | 0.02 | 0.05 | 99 | CLO | MPT vs JAAA | |
| Alerian MLP ETF | -0.01 | 0.20 | 0.26 | 55 | MLPs | MPT vs AMLP | |
| WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation ... | 0.01 | 0.18 | — | 63 | Artificial Intelligence, Technology Equities | MPT vs WTAI | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.04 | 0.16 | 0.25 | 83 | Nasdaq-100, Derivative Income | MPT vs QYLD | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.06 | 0.15 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | MPT vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MPT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.06 | 0.13 | 72 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.09 | 0.11 | 0.16 | 71 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.07 | 0.09 | 0.12 | 79 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.06 | 0.17 | 0.22 | 86 | Energy | |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.04 | 0.07 | 0.12 | 83 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MPT
Добавьте MPT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MPT