Хотите сбалансировать вложение в MPT? У ETF ниже самая низкая корреляция с MPT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MPT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MPT.
Лучшие диверсификаторы для MPT
18 ETF имеют низкую корреляцию с MPT (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) (CLO), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | -0.04 | 0.03 | 0.05 | 98 | CLO | MPT vs JAAA | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.04 | 0.17 | 0.26 | 88 | Nasdaq-100, Derivative Income | MPT vs QYLD | |
| WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation ... | 0.05 | 0.21 | 0.28 | 92 | Technology Equities | MPT vs WTAI | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.06 | 0.14 | — | 54 | Large Cap Growth Equities | MPT vs QGRW | |
| Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 58 | S&P 500, Large Cap Growth Equities | MPT vs VOOG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MPT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MPT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.03 | 0.09 | 0.15 | 83 | Energy | |
| The Williams Companies, Inc. | -0.02 | 0.16 | 0.24 | 66 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.02 | 0.12 | 0.13 | 86 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.00 | 0.07 | 0.15 | 78 | Technology | |
| Altria Group, Inc. | 0.01 | 0.18 | 0.24 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MPT
Добавьте MPT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MPT