Сравнение MPT с WTAI
MPT (Medical Properties Trust, Inc) is a stock, while WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) is Artificial Intelligence fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Over the past 3 years, MPT returned -15.57%/yr vs 30.54%/yr for WTAI. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MPT и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 42.24%.
MPT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -7.66%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 3.75%
WTAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 43.28%
- С начала года
- 42.24%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.05M | $24.48M | $27.26M | |
| $10.98M | $17.74M | $14.46M |
Сравнение доходности по годам MPT и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -3.23% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 6.30% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 42.24% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between MPT and WTAI is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between MPT and WTAI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. WTAI — Ранг доходности на риск
MPT
WTAI
Сравнение MPT c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.46 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 9.38 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и WTAI
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -45.96% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -27.61% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.95% | -31.83% | -36.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.33% | -14.27% | -57.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -19.53% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 7.23% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и WTAI
Текущая волатильность для Medical Properties Trust, Inc (MPT) составляет 7.41%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что MPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 17.46% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 34.15% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 38.15% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 32.82% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 32.82% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и WTAI
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности WTAI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 7.51% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.27% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPT and WTAI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (17.46%) compared to MPT (7.41%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs WTAI's -45.96%.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор