Хотите сбалансировать вложение в MPC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MPC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MPC
31 ETF имеют низкую корреляцию с MPC (менее 0.3), из них 18 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Ultra Short Bond ETF | -0.13 | 0.03 | 0.01 | 99 | Ultrashort Bond | MPC vs PULS | |
| BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year... | -0.10 | 0.07 | — | 74 | Emerging Markets Bonds | MPC vs XEMD | |
| ProShares Ultra S&P500 | -0.05 | 0.16 | 0.27 | 61 | Leveraged Equities, S&P 500 | MPC vs SSO | |
| Invesco S&P International Developed Momentum ETF | -0.05 | 0.11 | 0.28 | 51 | Momentum, Foreign Large Cap Equities | MPC vs IDMO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.05 | 0.17 | 0.27 | 71 | S&P 500 | MPC vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MPC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Howmet Aerospace Inc. (HWM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howmet Aerospace Inc. | -0.16 | 0.06 | 0.24 | 91 | Industrials | |
| General Electric Company | -0.14 | 0.06 | 0.21 | 77 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | -0.13 | 0.02 | 0.13 | 63 | Technology | |
| United Airlines Holdings, Inc. | -0.13 | 0.00 | 0.14 | 74 | Industrials | |
| Amazon.com, Inc | -0.12 | 0.04 | 0.11 | 68 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MPC
Добавьте MPC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MPC