Хотите сбалансировать вложение в MOD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MOD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MOD
4 ETF имеют низкую корреляцию с MOD (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.06 | -0.00 | 0.02 | 100 | Ultrashort Bond | MOD vs SGOV | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16 | 0.29 | 0.38 | 94 | Dividend | MOD vs SCHD | |
| Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 0.27 | 0.26 | — | 89 | Leveraged Equities | MOD vs GGLL | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.29 | 0.21 | 0.09 | 85 | Systematic Trend | MOD vs DBMF | |
| GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.45 | — | — | 96 | Leveraged Equities | MOD vs DLLL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MOD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.25 | -0.02 | 0.13 | 59 | Financial Services | |
| Chubb Limited | -0.20 | -0.03 | 0.12 | 87 | Financial Services | |
| Murphy USA Inc. | -0.15 | 0.02 | 0.12 | 85 | Consumer Cyclical | |
| Walmart Inc. | -0.14 | 0.05 | 0.11 | 59 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.13 | -0.11 | -0.05 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MOD
Добавьте MOD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MOD