PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MOD с SCHD

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или SCHD.

Основные характеристики


MODSCHD
Дох-ть с нач. г.35.34%2.19%
Дох-ть за 1 год223.20%7.40%
Дох-ть за 3 года77.34%8.00%
Дох-ть за 5 лет38.56%12.15%
Дох-ть за 10 лет18.51%11.49%
Коэф-т Шарпа4.100.57
Дневная вол-ть54.29%12.26%
Макс. просадка-97.53%-33.37%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между MOD и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MOD и SCHD

С начала года, MOD показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.51% против 11.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
80.16%
8.63%
MOD
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Modine Manufacturing Company

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов MOD и SCHD

MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Сравнение MOD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOD
Modine Manufacturing Company
4.10
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.57

Сравнение коэффициента Шарпа MOD и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MOD и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.10
0.57
MOD
SCHD

Сравнение просадок MOD и SCHD

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MOD и SCHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
MOD
SCHD

Сравнение волатильности MOD и SCHD

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.09%
3.24%
MOD
SCHD