PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOD с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, MOD returned 114.88%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 126.22%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

MOD

1 день
-1.58%
1 месяц
16.27%
С начала года
126.22%
6 месяцев
91.81%
1 год
225.53%
3 года*
114.88%
5 лет*
76.19%
10 лет*
40.52%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
MOD
Modine Manufacturing Company		126.22%15.16%94.19%200.60%32.93%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between MOD and GGLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

MOD vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
5.07

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.96

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

7.69

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.91

26.53

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 3.45, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

5.07

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.99

-0.76

Просадки

Сравнение просадок MOD и GGLL

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-52.81%

-44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-38.39%

+10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-52.81%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-21.02%

+19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-15.17%

-22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

11.11%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и GGLL

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.41%

16.60%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.90%

40.70%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.90%

58.40%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

56.03%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.75%

56.03%

+2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и GGLL

MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOD and GGLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (23.41%) compared to GGLL (16.60%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs GGLL's -52.81%.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор