Хотите сбалансировать вложение в MKTX? У ETF ниже самая низкая корреляция с MKTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MKTX падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MKTX.
Лучшие диверсификаторы для MKTX
4 ETF имеют низкую корреляцию с MKTX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | -0.22 | -0.03 | 0.21 | 50 | Technology Equities | MKTX vs VGT | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.12 | 0.08 | 0.28 | 65 | S&P 500 | MKTX vs SPY | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | -0.12 | 0.08 | 0.28 | 54 | Leveraged Equities, S&P 500 | MKTX vs SPUU | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 100 | Ultrashort Bond | MKTX vs SGOV |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MKTX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MKTX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ASML Holding N.V. (ASML) (Technology), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | -0.26 | -0.06 | 0.15 | 96 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.20 | -0.05 | 0.14 | 96 | Technology | |
| Intel Corporation | -0.19 | -0.07 | 0.10 | 98 | Technology | |
| Tesla, Inc. | -0.13 | -0.02 | 0.11 | 59 | Consumer Cyclical | |
| Steel Dynamics, Inc. | -0.13 | -0.01 | 0.08 | 92 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MKTX
Добавьте MKTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MKTX