Сравнение MFUS с BCD
MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. MFUS is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.86%/yr vs 11.82%/yr for BCD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 19.57%.
MFUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUS и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.59% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 19.57% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.78% |
Correlation
The correlation between MFUS and BCD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between MFUS and BCD has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUS vs. BCD — Ранг доходности на риск
MFUS
BCD
Сравнение MFUS c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 4.26 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 12.04 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и BCD
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -29.81% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -7.22% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -10.50% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -23.03% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.30% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -9.85% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.55% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и BCD
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 2.97%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUS | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.38% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 11.77% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 13.74% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.40% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 13.90% | +3.45% |
Сравнение комиссий MFUS и BCD
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и BCD
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BCD в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.40% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MFUS and BCD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (4.38%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs BCD's -29.81%.
On 5-year performance, MFUS leads with 12.86% vs 11.82% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.86% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.
BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 1.35% for MFUS.
MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: PIMCO and Aberdeen. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.29% for BCD.
MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUS и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор