PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFUS с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUS с BCD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

MFUS и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFUS или BCD.

Корреляция

Корреляция между MFUS и BCD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFUS:

0.65

BCD:

0.10

Коэф-т Сортино

MFUS:

0.99

BCD:

0.10

Коэф-т Омега

MFUS:

1.14

BCD:

1.01

Коэф-т Кальмара

MFUS:

0.69

BCD:

0.01

Коэф-т Мартина

MFUS:

2.77

BCD:

0.02

Индекс Язвы

MFUS:

3.85%

BCD:

5.27%

Дневная вол-ть

MFUS:

17.06%

BCD:

12.85%

Макс. просадка

MFUS:

-35.21%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

MFUS:

-3.41%

BCD:

-11.25%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 4.98%.

MFUS

С начала года

3.05%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-0.37%

1 год

10.97%

3 года

12.08%

5 лет

15.95%

10 лет

N/A

BCD

С начала года

4.98%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

5.49%

1 год

1.26%

3 года

-2.81%

5 лет

15.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий MFUS и BCD

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFUS и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг риск-скорректированной доходности MFUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFUS c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и BCD

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BCD в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.55%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.99%1.01%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.43%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и BCD

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и BCD

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...