Хотите сбалансировать вложение в MC? У ETF ниже самая низкая корреляция с MC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MC.
Лучшие диверсификаторы для MC
0 ETF имеют низкую корреляцию с MC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) (Emerging Markets Equities), корреляция за 1 год — 0.39, почти не изменилась с 0.42 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 56 | Emerging Markets Equities | MC vs VWO | |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 95 | Semiconductors, Technology Equities | MC vs XSD | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 82 | Technology Equities | MC vs XLK | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 74 | S&P 500 | MC vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 74 | S&P 500 | MC vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.16 | -0.01 | 0.12 | 62 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.09 | -0.07 | 0.09 | 71 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.05 | 0.16 | 0.23 | 86 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.03 | 0.11 | 0.18 | 66 | Consumer Defensive | |
| Lockheed Martin Corporation | -0.01 | 0.03 | 0.08 | 51 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MC
Добавьте MC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MC