Хотите сбалансировать вложение в MC? У ETF ниже самая низкая корреляция с MC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MC.
Лучшие диверсификаторы для MC
1 ETF имеют низкую корреляцию с MC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) (Health & Biotech Equities), корреляция за 1 год — 0.21, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 50 | Health & Biotech Equities | MC vs XLV | |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 79 | Semiconductors, Technology Equities | MC vs XSD | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 54 | Technology Equities | MC vs XLK | |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 0.49 | 0.60 | 0.63 | 53 | Industrials Equities | MC vs PAVE | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 66 | S&P 500 | MC vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.23 | -0.04 | 0.09 | 84 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.09 | -0.08 | 0.09 | 60 | Financial Services | |
| Walmart Inc. | -0.08 | 0.08 | 0.16 | 69 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.08 | 0.13 | 0.21 | 78 | Energy | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 56 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MC
Добавьте MC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MC