Хотите сбалансировать вложение в MC? У ETF ниже самая низкая корреляция с MC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MC.
Лучшие диверсификаторы для MC
0 ETF имеют низкую корреляцию с MC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.39, почти не изменилась с 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 69 | Technology Equities | MC vs XLK | |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 93 | Semiconductors, Technology Equities | MC vs XSD | |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 0.52 | 0.61 | 0.64 | 76 | Industrials Equities | MC vs PAVE | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 63 | S&P 500 | MC vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 63 | S&P 500 | MC vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.21 | -0.02 | 0.11 | 76 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.07 | 0.14 | 0.22 | 75 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.05 | 0.09 | 0.17 | 68 | Consumer Defensive | |
| JSC National Atomic Company Kazatomprom | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 79 | Energy | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 56 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MC
Добавьте MC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MC