Хотите сбалансировать вложение в LITE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем LITE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для LITE
139 ETF имеют низкую корреляцию с LITE (менее 0.3), из них 23 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.16, против -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.16 | -0.07 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | LITE vs SGOV | |
| Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | -0.13 | 0.13 | 0.23 | 69 | Mid Cap Value Equities, Dividend | LITE vs PEY | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.12 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | LITE vs VGUS | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.07 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | LITE vs BIL | |
| iShares Core High Dividend ETF | -0.11 | 0.05 | 0.18 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | LITE vs HDV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с LITE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. Class A | -0.27 | 0.00 | 0.13 | 67 | Financial Services | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.23 | -0.17 | -0.06 | 61 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.22 | -0.04 | 0.04 | 63 | Consumer Defensive | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.22 | 0.02 | 0.15 | 66 | Financial Services | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.21 | -0.23 | -0.08 | 56 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит LITE
Добавьте LITE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LITE