Сравнение LDUR с CDX
LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, LDUR returned 5.20%/yr vs 7.96%/yr for CDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
LDUR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.46%
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDUR и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 1.11% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -2.92% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between LDUR and CDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDUR vs. CDX — Ранг доходности на риск
LDUR
CDX
Сравнение LDUR c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDUR | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.97 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.32 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | -0.71 | +22.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDUR и CDX
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDUR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -13.24% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -4.18% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | -8.88% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -6.53% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -4.36% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.90% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и CDX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.46%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDUR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.58% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 4.83% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 5.78% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 11.05% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 11.05% | -8.28% |
Сравнение комиссий LDUR и CDX
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и CDX
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.34% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
LDUR and CDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.58%) compared to LDUR (0.46%). In terms of maximum drawdown, LDUR dropped -8.68% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.96% vs 5.20% for LDUR. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.96% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.34% for LDUR.
LDUR is categorized as Short-Term Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.54% for LDUR and 0.26% for CDX.
LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDUR и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор