Сравнение LDUR с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
LDUR и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или CDX.
Основные характеристики
| LDUR | CDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.12% | 10.12% |
| Дох-ть за 1 год | 7.11% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 5.51 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 30.44 | 16.11 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 6.54% |
| Макс. просадка | -8.68% | -13.24% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между LDUR и CDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и CDX
С начала года, LDUR показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 10.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и CDX
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и CDX
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности CDX в 7.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 5.51% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.44% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и CDX
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и CDX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.53%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.