Сравнение LDUR с CDX
LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, LDUR returned 5.20%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
LDUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.42%
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDUR и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 1.33% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -2.92% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between LDUR and CDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between LDUR and CDX shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDUR vs. CDX — Ранг доходности на риск
LDUR
CDX
Сравнение LDUR c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDUR | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.97 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | -0.31 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.16 | -0.64 | +22.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDUR и CDX
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDUR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -13.24% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -4.18% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | -8.88% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -7.41% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -4.40% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.05% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и CDX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.47%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDUR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.79% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 5.04% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.86% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 11.00% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 11.00% | -8.23% |
Сравнение комиссий LDUR и CDX
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и CDX
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.30% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
LDUR and CDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to LDUR (0.47%). In terms of maximum drawdown, LDUR dropped -8.68% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.13% vs 5.20% for LDUR. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.13% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 4.30% for LDUR.
LDUR is categorized as Short-Term Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.54% for LDUR and 0.25% for CDX.
LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDUR и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор