PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMLM с LBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMLM и LBAY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение KMLM с LBAY

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

KMLM и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или LBAY.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-0.87

LBAY:

-0.37

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.09

LBAY:

-0.55

Коэф-т Омега

KMLM:

0.87

LBAY:

0.93

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.29

LBAY:

-0.42

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.18

LBAY:

-0.86

Индекс Язвы

KMLM:

7.20%

LBAY:

7.65%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.33%

LBAY:

14.24%

Макс. просадка

KMLM:

-29.26%

LBAY:

-15.99%

Текущая просадка

KMLM:

-28.15%

LBAY:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 2.53%.

KMLM

С начала года

-6.01%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-4.11%

1 год

-8.94%

3 года

-6.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LBAY

С начала года

2.53%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-5.99%

1 год

-5.16%

3 года

-2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Сравнение комиссий KMLM и LBAY

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и LBAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа LBAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и LBAY

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LBAY в 3.72%

TTM20242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.72%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и LBAY

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и LBAY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и LBAY

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.29%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...