PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с LBAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

KMLM и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%3.13%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с JEPI

Сравнение комиссий KMLM и LBAY

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMLBAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.77

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

2.98

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBAY равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между KMLM и LBAY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и LBAY

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности LBAY в 3.41%

TTM202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и LBAY

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и LBAY.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-15.99%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-9.71%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-15.99%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-2.89%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-6.77%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.01%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и LBAY

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.17%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

12.15%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

16.17%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.48%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

13.66%

+1.01%