Сравнение KMLM с LBAY
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. KMLM is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.07%/yr vs 4.82%/yr for LBAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMLM показывает доходность 5.59%, а LBAY немного ниже – 5.38%.
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 5.38% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 3.30% |
Correlation
The correlation between KMLM and LBAY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between KMLM and LBAY shifts across timeframes, from 0.00 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. LBAY — Ранг доходности на риск
KMLM
LBAY
Сравнение KMLM c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.44 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 1.12 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и LBAY
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -15.99% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -13.61% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -14.57% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -15.99% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -11.56% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -6.84% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.38% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и LBAY
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.12%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.52% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.37% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 15.69% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.57% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 13.77% | +0.92% |
Сравнение комиссий KMLM и LBAY
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и LBAY
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LBAY в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.84% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and LBAY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (4.52%) compared to KMLM (3.12%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs LBAY's -15.99%.
On 5-year performance, LBAY leads with 4.82% vs 4.07% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 4.82% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.84% for LBAY.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while LBAY is Long-Short. They also come from different issuers: KraneShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 1.09% for LBAY.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор