PortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с LBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMLM и LBAY составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности KMLM и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.67%
38.85%
KMLM
LBAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-1.08

LBAY:

-0.43

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.32

LBAY:

-0.42

Коэф-т Омега

KMLM:

0.85

LBAY:

0.95

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.35

LBAY:

-0.33

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.53

LBAY:

-0.69

Индекс Язвы

KMLM:

6.69%

LBAY:

7.40%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.38%

LBAY:

13.78%

Макс. просадка

KMLM:

-29.10%

LBAY:

-15.99%

Текущая просадка

KMLM:

-28.45%

LBAY:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 1.91%.


KMLM

С начала года

-6.41%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-11.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LBAY

С начала года

1.91%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-6.81%

1 год

-5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KMLM и LBAY

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и LBAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа LBAY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.08
-0.43
KMLM
LBAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и LBAY

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LBAY в 3.74%


TTM20242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.74%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и LBAY

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и LBAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.45%
-12.08%
KMLM
LBAY

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и LBAY

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.79%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.79%
4.90%
KMLM
LBAY