PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMLM с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с BCI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

KMLM и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или BCI.

Корреляция

Корреляция между KMLM и BCI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-0.95

BCI:

0.00

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.25

BCI:

0.40

Коэф-т Омега

KMLM:

0.86

BCI:

1.05

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.33

BCI:

0.12

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.38

BCI:

0.51

Индекс Язвы

KMLM:

7.05%

BCI:

5.70%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.31%

BCI:

13.53%

Макс. просадка

KMLM:

-29.26%

BCI:

-32.69%

Текущая просадка

KMLM:

-28.48%

BCI:

-15.53%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 5.06%.

KMLM

С начала года

-6.44%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-9.72%

3 года

-7.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BCI

С начала года

5.06%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

6.63%

1 год

0.06%

3 года

-3.95%

5 лет

12.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий KMLM и BCI

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и BCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и BCI

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BCI в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.14%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и BCI

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и BCI

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.14%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...