PortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMLM и BCI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности KMLM и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.56%
54.36%
KMLM
BCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-1.33

BCI:

0.33

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.78

BCI:

0.56

Коэф-т Омега

KMLM:

0.80

BCI:

1.07

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.49

BCI:

0.18

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.58

BCI:

0.80

Индекс Язвы

KMLM:

9.07%

BCI:

5.57%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.82%

BCI:

13.50%

Макс. просадка

KMLM:

-29.10%

BCI:

-32.69%

Текущая просадка

KMLM:

-29.10%

BCI:

-15.57%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 5.01%.


KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BCI

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

4.65%

1 год

4.40%

5 лет

13.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KMLM и BCI

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.


График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и BCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KMLM: -1.33
BCI: 0.33
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMLM: -1.78
BCI: 0.56
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KMLM: 0.80
BCI: 1.07
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KMLM: -0.49
BCI: 0.18
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KMLM: -1.58
BCI: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33
0.33
KMLM
BCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и BCI

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BCI в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.14%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и BCI

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.10%
-15.57%
KMLM
BCI

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и BCI

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.46%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
7.21%
KMLM
BCI