Сравнение KMLM с BCI
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.34%/yr vs 9.52%/yr for BCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 15.26%.
KMLM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 6.97% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 15.26% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | 5.01% |
Correlation
The correlation between KMLM and BCI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.20 |
Over the past year, KMLM and BCI have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. BCI — Ранг доходности на риск
KMLM
BCI
Сравнение KMLM c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.95 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и BCI
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -32.69% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -13.12% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -13.12% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -26.50% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -13.12% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -11.99% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.34% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и BCI
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.95%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.55% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.98% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 17.20% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.79% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.65% | -0.96% |
Сравнение комиссий KMLM и BCI
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и BCI
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BCI в 14.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.30% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.70% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and BCI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (3.55%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 9.52% vs 4.34% for KMLM. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.52% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
BCI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 4.70% for KMLM.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while BCI is Commodities. KMLM tracks KFA MLM Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: KraneShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор