Сравнение KMLM с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
KMLM и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и BCI
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
KMLM vs. BCI — Ранг доходности на риск
KMLM
BCI
Сравнение KMLM c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.80 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.39 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.29 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 9.08 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.80 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и BCI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и BCI
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и BCI
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -32.69% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.28% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -26.50% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -0.86% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -12.19% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.37% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и BCI
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.18% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 13.62% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 17.10% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.63% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 15.57% | -0.90% |