Сравнение KMLM с VCMDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение KMLM с VCMDX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или VCMDX.

Корреляция

Корреляция между KMLM и VCMDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KMLM и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KMLM

VCMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-0.99

VCMDX:

0.37

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.30

VCMDX:

0.57

Коэф-т Омега

KMLM:

0.85

VCMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.40

VCMDX:

0.19

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.20

VCMDX:

0.97

Индекс Язвы

KMLM:

8.93%

VCMDX:

4.61%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.82%

VCMDX:

11.92%

Макс. просадка

KMLM:

-27.03%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

KMLM:

-26.90%

VCMDX:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 3.97%.

KMLM

С начала года

-4.38%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-10.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCMDX

С начала года

3.97%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

0.80%

1 год

3.98%

5 лет

15.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий KMLM и VCMDX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

KMLM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

KMLM: 0.90%

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KMLM: -0.99

VCMDX: 0.37

Коэффициент Сортино

KMLM: -1.30

VCMDX: 0.57

Коэффициент Омега

KMLM: 0.85

VCMDX: 1.08

Коэффициент Кальмара

KMLM: -0.40

VCMDX: 0.19

Коэффициент Мартина

KMLM: -1.20

VCMDX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMLM

VCMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VCMDX в 2.10%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	0.86%	0.82%	0.00%	8.12%	6.94%	0.00%	0.00%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	2.10%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.61%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и VCMDX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.03%, примерно равная максимальной просадке VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KMLM

VCMDX

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и VCMDX

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KMLM

VCMDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KMLM с VCMDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KMLM и VCMDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KMLM и VCMDX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и VCMDX

KMLM

VCMDX

Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок KMLM и VCMDX

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и VCMDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество