Сравнение KMLM с VCMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	8.67%	-2.98%	-1.69%	-5.66%	30.61%	7.04%	5.40%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	18.30%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.44%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 18.30%.

KMLM

1 день: -0.28%

1 месяц: 4.21%

С начала года: 8.67%

6 месяцев: 10.01%

1 год: 8.60%

3 года*: 0.44%

5 лет*: 5.63%

10 лет*: —

VCMDX

1 день: 0.39%

1 месяц: 6.43%

С начала года: 18.30%

6 месяцев: 24.60%

1 год: 26.59%

3 года*: 12.12%

5 лет*: 14.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KMLM:

KMLM с DBMF KMLM с SPY KMLM с WTMF KMLM с VOO KMLM с BTAL KMLM с FMF KMLM с CMDY

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий KMLM и VCMDX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

KMLM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

KMLM vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KMLM	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	1.76	-0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.27	2.25	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.33	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	3.10	-1.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.31	9.46	-6.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KMLM	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	1.76	-0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.90	-0.51
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.83	-0.35

Корреляция

Корреляция между KMLM и VCMDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности VCMDX в 12.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	4.62%	5.02%	0.82%	0.00%	13.22%	6.94%	0.00%	0.00%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.86%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и VCMDX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	KMLM	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.47%	-26.67%	-0.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.73%	-8.92%	+2.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.47%	-25.45%	-2.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.27%	-1.31%	-13.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.73%	-11.10%	-1.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.41%	2.93%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и VCMDX

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KMLM	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.05%	5.98%	-1.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.22%	12.19%	-4.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.84%	15.62%	-5.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.57%	15.81%	-1.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.67%	15.40%	-0.73%

Сравнение KMLM с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности KMLM и VCMDX

Сравнение доходности по годам KMLM и VCMDX

Доходность по периодам

KMLM

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KMLM и VCMDX

Доходность на риск

KMLM vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

KMLM

VCMDX

Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KMLM vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок KMLM и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)