Сравнение KMLM с VCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).
KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или VCMDX.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и VCMDX
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 2.55%.
KMLM
-2.43%
-1.68%
-4.74%
-8.43%
N/A
N/A
VCMDX
2.55%
-2.31%
-5.91%
1.29%
9.70%
N/A
Основные характеристики
| KMLM | VCMDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 0.00 |
| Коэф-т Сортино | -1.03 | 0.08 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 0.00 |
| Индекс Язвы | 6.59% | 4.60% |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 11.67% |
| Макс. просадка | -25.42% | -26.67% |
| Текущая просадка | -24.12% | -20.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и VCMDX
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между KMLM и VCMDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.44% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и VCMDX
Максимальная просадка KMLM за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и VCMDX
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.