Сравнение KMLM с VCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).
KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или VCMDX.
Основные характеристики
| KMLM | VCMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 4.94% |
| Дох-ть за 1 год | 1.04% | 2.33% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 11.68% |
| Макс. просадка | -24.15% | -26.67% |
| Current Drawdown | -15.97% | -19.10% |
Корреляция
Корреляция между KMLM и VCMDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и VCMDX
С начала года, KMLM показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 4.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и VCMDX
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.38% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и VCMDX
Максимальная просадка KMLM за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и VCMDX
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеют волатильность 2.85% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.