PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с VCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, KMLM returned 4.33%/yr vs 12.17%/yr for VCMDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и VCMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.44%

Correlation

The correlation between KMLM and VCMDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.16

The correlation between KMLM and VCMDX shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

KMLM vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.41

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.06

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.92

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

15.03

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.41

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Просадки

Сравнение просадок KMLM и VCMDX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-26.67%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.25%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-9.90%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-25.45%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-3.45%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-10.86%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.37%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и VCMDX

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.03%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

12.68%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

14.90%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.86%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

15.39%

-0.66%

Сравнение комиссий KMLM и VCMDX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VCMDX в 12.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and VCMDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCMDX has higher volatility (5.03%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор