PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMLM с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с VCMDX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или VCMDX.

Корреляция

Корреляция между KMLM и VCMDX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-0.82

VCMDX:

0.21

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.17

VCMDX:

0.30

Коэф-т Омега

KMLM:

0.87

VCMDX:

1.04

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.31

VCMDX:

0.09

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.28

VCMDX:

0.40

Индекс Язвы

KMLM:

7.13%

VCMDX:

4.91%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.32%

VCMDX:

12.54%

Макс. просадка

KMLM:

-29.26%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

KMLM:

-28.01%

VCMDX:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 6.88%.

KMLM

С начала года

-5.84%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-8.35%

3 года

-6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCMDX

С начала года

6.88%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.81%

1 год

2.59%

3 года

-3.44%

5 лет

15.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий KMLM и VCMDX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VCMDX в 2.05%

TTM202420232022202120202019
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.05%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и VCMDX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и VCMDX

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...