PortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMLM и VCMDX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности KMLM и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.41%
67.04%
KMLM
VCMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-1.11

VCMDX:

0.59

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.49

VCMDX:

0.87

Коэф-т Омега

KMLM:

0.83

VCMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.40

VCMDX:

0.32

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.77

VCMDX:

1.52

Индекс Язвы

KMLM:

6.61%

VCMDX:

4.83%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.38%

VCMDX:

12.46%

Макс. просадка

KMLM:

-29.10%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

KMLM:

-28.01%

VCMDX:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 5.94%.


KMLM

С начала года

-5.84%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-4.89%

1 год

-9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCMDX

С начала года

5.94%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

5.50%

1 год

5.18%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KMLM и VCMDX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.11
0.55
KMLM
VCMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и VCMDX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VCMDX в 2.06%


TTM202420232022202120202019
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.06%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и VCMDX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.01%
-14.02%
KMLM
VCMDX

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и VCMDX

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.77%
4.39%
KMLM
VCMDX