Сравнение KIE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
KIE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности KIE и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 34.87%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.57% против 34.39% соответственно.
KIE
34.87%
5.16%
20.38%
36.80%
13.63%
12.57%
TQQQ
55.41%
3.57%
23.50%
78.24%
34.24%
34.39%
Основные характеристики
| KIE | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.50 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 14.56 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 12.48% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 51.79% |
| Макс. просадка | -75.30% | -81.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и TQQQ
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между KIE и TQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и TQQQ
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности TQQQ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.26% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и TQQQ
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и TQQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.00%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.