PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KIETQQQ
Дох-ть с нач. г.32.43%64.66%
Дох-ть за 1 год38.31%105.67%
Дох-ть за 3 года15.20%1.05%
Дох-ть за 5 лет13.19%35.97%
Дох-ть за 10 лет12.54%35.78%
Коэф-т Шарпа2.732.30
Коэф-т Сортино3.582.61
Коэф-т Омега1.471.35
Коэф-т Кальмара4.762.23
Коэф-т Мартина15.389.63
Индекс Язвы2.58%12.40%
Дневная вол-ть14.53%51.72%
Макс. просадка-75.30%-81.66%
Текущая просадка0.00%-3.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KIE и TQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KIE и TQQQ

С начала года, KIE показывает доходность 32.43%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.66%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.54% против 35.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
37.11%
KIE
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и TQQQ

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.38
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.63

Сравнение коэффициента Шарпа KIE и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.30
KIE
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и TQQQ

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности TQQQ в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.28%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и TQQQ

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.64%
KIE
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и TQQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.13%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
15.48%
KIE
TQQQ