Сравнение KIE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
KIE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 10.89% против 35.31% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и TQQQ
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
KIE vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
KIE
TQQQ
Сравнение KIE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.72 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.41 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.41 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.28 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.72 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между KIE и TQQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и TQQQ
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и TQQQ
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -81.66% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -36.97% | +24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -81.66% | +65.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -81.66% | +37.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -28.08% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -18.66% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 12.13% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и TQQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 19.74% | -15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 38.50% | -27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 67.35% | -47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 66.53% | -48.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 65.83% | -44.69% |