Сравнение KIE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
KIE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или TQQQ.
Основные характеристики
| KIE | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.93% | 32.04% |
| Дох-ть за 1 год | 32.49% | 69.75% |
| Дох-ть за 3 года | 16.14% | -1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 33.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 33.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 13.84% | 52.85% |
| Макс. просадка | -75.30% | -81.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -22.73% |
Корреляция
Корреляция между KIE и TQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIE и TQQQ
С начала года, KIE показывает доходность 25.93%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.22% против 33.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и TQQQ
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и TQQQ
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности TQQQ в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.32% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.29% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и TQQQ
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и TQQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 3.44%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.