PortfoliosLab logo
Сравнение KIE с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KIE и TQQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KIE и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.01%
12,878.31%
KIE
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.79

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

KIE:

1.18

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

KIE:

1.16

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.23

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

KIE:

3.47

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

KIE:

4.49%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

KIE:

19.66%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

KIE:

-7.90%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.81% против 28.77% соответственно.


KIE

С начала года

0.55%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.50%

5 лет

18.89%

10 лет

11.81%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

29.10%

10 лет

28.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и TQQQ

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KIE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KIE: 0.79
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KIE: 1.18
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KIE: 1.16
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KIE: 1.23
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KIE: 3.47
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.04
KIE
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и TQQQ

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.66%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок KIE и TQQQ

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-41.90%
KIE
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и TQQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 12.26%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
48.66%
KIE
TQQQ