PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KIEFLOT
Дох-ть с нач. г.32.43%5.70%
Дох-ть за 1 год38.31%6.61%
Дох-ть за 3 года15.20%4.44%
Дох-ть за 5 лет13.19%2.99%
Дох-ть за 10 лет12.54%2.33%
Коэф-т Шарпа2.738.19
Коэф-т Сортино3.5815.02
Коэф-т Омега1.474.57
Коэф-т Кальмара4.7615.02
Коэф-т Мартина15.38162.39
Индекс Язвы2.58%0.04%
Дневная вол-ть14.53%0.82%
Макс. просадка-75.30%-13.54%
Текущая просадка0.00%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KIE и FLOT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KIE и FLOT

С начала года, KIE показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 12.54% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.18%
2.92%
KIE
FLOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и FLOT

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.


KIE
SPDR S&P Insurance ETF
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.38
FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00162.39

Сравнение коэффициента Шарпа KIE и FLOT

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 8.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
8.19
KIE
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и FLOT

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FLOT в 5.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.28%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Просадки

Сравнение просадок KIE и FLOT

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.02%
KIE
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и FLOT

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
0.41%
KIE
FLOT