PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.38%
2.93%
KIE
FLOT

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 12.57% против 2.36% соответственно.


KIE

С начала года

34.87%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

20.38%

1 год

36.80%

5 лет (среднегодовая)

13.63%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

FLOT

С начала года

5.89%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

Основные характеристики


KIEFLOT
Коэф-т Шарпа2.598.24
Коэф-т Сортино3.4215.13
Коэф-т Омега1.454.69
Коэф-т Кальмара4.5015.02
Коэф-т Мартина14.56162.89
Индекс Язвы2.58%0.04%
Дневная вол-ть14.51%0.81%
Макс. просадка-75.30%-13.54%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и FLOT

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.


KIE
SPDR S&P Insurance ETF
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KIE и FLOT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.598.24
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.4215.13
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.454.69
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.5015.02
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.56162.89
KIE
FLOT

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 8.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
8.24
KIE
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и FLOT

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FLOT в 5.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.26%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Просадки

Сравнение просадок KIE и FLOT

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KIE
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и FLOT

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
0.21%
KIE
FLOT