PortfoliosLab logo
Сравнение KIE с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KIE и FLOT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KIE и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
451.25%
32.87%
KIE
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.93

FLOT:

2.50

Коэф-т Сортино

KIE:

1.35

FLOT:

3.14

Коэф-т Омега

KIE:

1.19

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.44

FLOT:

3.41

Коэф-т Мартина

KIE:

4.08

FLOT:

26.63

Индекс Язвы

KIE:

4.47%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

KIE:

19.59%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

KIE:

-6.35%

FLOT:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 11.92% против 2.52% соответственно.


KIE

С начала года

2.24%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

0.94%

1 год

17.72%

5 лет

20.43%

10 лет

11.92%

FLOT

С начала года

1.17%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.38%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и FLOT

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.


График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KIE: 0.35%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KIE: 0.93
FLOT: 2.50
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KIE: 1.35
FLOT: 3.14
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIE: 1.19
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KIE: 1.44
FLOT: 3.41
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KIE: 4.08
FLOT: 26.63

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
2.50
KIE
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и FLOT

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FLOT в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.63%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок KIE и FLOT

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.35%
-0.06%
KIE
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и FLOT

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.18%
2.05%
KIE
FLOT