PortfoliosLab logo
Сравнение KCE с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KCE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.05%
59.99%
KCE
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.61

CALF:

-0.88

Коэф-т Сортино

KCE:

0.99

CALF:

-1.22

Коэф-т Омега

KCE:

1.14

CALF:

0.85

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.60

CALF:

-0.66

Коэф-т Мартина

KCE:

2.15

CALF:

-1.87

Индекс Язвы

KCE:

7.38%

CALF:

12.03%

Дневная вол-ть

KCE:

26.22%

CALF:

25.62%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

KCE:

-16.34%

CALF:

-26.29%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -10.13%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -18.38%.


KCE

С начала года

-10.13%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-7.49%

1 год

15.98%

5 лет

21.03%

10 лет

11.88%

CALF

С начала года

-18.38%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-20.69%

1 год

-22.65%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KCE и CALF

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KCE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KCE: 0.61
CALF: -0.88
Коэффициент Сортино KCE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCE: 0.99
CALF: -1.22
Коэффициент Омега KCE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KCE: 1.14
CALF: 0.85
Коэффициент Кальмара KCE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KCE: 0.60
CALF: -0.66
Коэффициент Мартина KCE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KCE: 2.15
CALF: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.88
KCE
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и CALF

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности CALF в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.77%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCE и CALF

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-26.29%
KCE
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и CALF

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 16.47%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
16.47%
KCE
CALF