PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCE с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с CALF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KCE returned 13.20%/yr vs 6.56%/yr for CALF. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KCE charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности KCE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 25.64%.

KCE

1 день
-0.20%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.35%
1 год
10.35%
3 года*
24.68%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.73%
Всё время*
7.81%

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF
$2.37M$2.19M$2.42M

Сравнение доходности по годам KCE и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		11.35%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%20.53%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between KCE and CALF is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between KCE and CALF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и CALF

Секторы
KCE
CALF

Финансовые услуги

97.2%
0.2%

Технологии

2.8%
23.4%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

23.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

13.7%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
97.2%
CALF
0.2%

Технологии

KCE
2.8%
CALF
23.4%

Сырьевые материалы

KCE

-

CALF
4.2%

Коммуникационные услуги

KCE

-

CALF
7.6%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

CALF
23.2%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

CALF
5.3%

Энергетика

KCE

-

CALF
13.7%

Здравоохранение

KCE

-

CALF
11.6%

Промышленность

KCE

-

CALF
9.3%

Недвижимость

KCE

-

CALF
1.8%

Коммунальные услуги

KCE

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

KCE vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KCE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCECALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.52

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.61

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

6.70

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

19.33

-17.82

KCE vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и CALF

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCECALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-47.58%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-6.02%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-34.22%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-34.22%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.91%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-10.56%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

2.08%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и CALF

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCECALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.54%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

11.81%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

16.02%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

23.23%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

25.89%

-3.02%

Сравнение комиссий KCE и CALF

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и CALF

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности CALF в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.62%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and CALF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.36%) compared to CALF (5.54%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, KCE leads with 13.20% vs 6.56% for CALF. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 13.20% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

KCE has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.09% for CALF.

KCE is categorized as Financials Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор