PortfoliosLab logo
Сравнение KCE с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KCE и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.50%
144.43%
KCE
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.61

COWZ:

-0.28

Коэф-т Сортино

KCE:

0.99

COWZ:

-0.26

Коэф-т Омега

KCE:

1.14

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.60

COWZ:

-0.24

Коэф-т Мартина

KCE:

2.15

COWZ:

-0.83

Индекс Язвы

KCE:

7.38%

COWZ:

6.30%

Дневная вол-ть

KCE:

26.22%

COWZ:

19.07%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

KCE:

-16.34%

COWZ:

-15.02%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -8.07%.


KCE

С начала года

-10.13%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-7.49%

1 год

15.98%

5 лет

21.03%

10 лет

11.88%

COWZ

С начала года

-8.07%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-5.22%

5 лет

17.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KCE и COWZ

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KCE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KCE: 0.61
COWZ: -0.28
Коэффициент Сортино KCE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCE: 0.99
COWZ: -0.26
Коэффициент Омега KCE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KCE: 1.14
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара KCE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KCE: 0.60
COWZ: -0.24
Коэффициент Мартина KCE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KCE: 2.15
COWZ: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.28
KCE
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и COWZ

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности COWZ в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.77%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCE и COWZ

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-15.02%
KCE
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и COWZ

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
13.16%
KCE
COWZ