PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KCE returned 11.80%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности KCE и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between KCE and COWZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.76

The correlation between KCE and COWZ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и COWZ

Секторы
KCE
COWZ

Финансовые услуги

98.5%

-

Технологии

1.5%
16.0%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
COWZ

-

Технологии

KCE
1.5%
COWZ
16.0%

Сырьевые материалы

KCE

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

KCE

-

COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

COWZ
10.9%

Энергетика

KCE

-

COWZ
16.9%

Здравоохранение

KCE

-

COWZ
21.8%

Промышленность

KCE

-

COWZ
8.4%

Недвижимость

KCE

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

KCE

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

KCE vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCECOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.02

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.98

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

4.46

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

12.19

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCECOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.02

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.39

Просадки

Сравнение просадок KCE и COWZ

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCECOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-38.63%

-35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-5.00%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-22.00%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-22.00%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-0.91%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-4.81%

-18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

1.83%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и COWZ

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCECOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.56%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

7.12%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

11.13%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

17.63%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

19.93%

+3.17%

Сравнение комиссий KCE и COWZ

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и COWZ

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and COWZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (4.24%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, KCE leads with 11.80% vs 10.57% for COWZ. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 11.80% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.75% for KCE.

KCE is categorized as Financials Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор