PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JOETSWPPX
Дох-ть с нач. г.19.71%21.09%
Дох-ть за 1 год33.67%32.94%
Дох-ть за 3 года5.01%8.42%
Коэф-т Шарпа2.602.81
Коэф-т Сортино3.553.72
Коэф-т Омега1.461.52
Коэф-т Кальмара2.234.04
Коэф-т Мартина15.7918.26
Индекс Язвы2.25%1.87%
Дневная вол-ть13.59%12.18%
Макс. просадка-26.58%-55.06%
Текущая просадка-3.43%-2.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JOET и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JOET и SWPPX

С начала года, JOET показывает доходность 19.71%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 21.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
11.01%
JOET
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и SWPPX

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JOET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 15.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.79
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.26

Сравнение коэффициента Шарпа JOET и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.81
JOET
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и SWPPX

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SWPPX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.10%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.18%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JOET и SWPPX

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-2.56%
JOET
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и SWPPX

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.17% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.10%
JOET
SWPPX