Сравнение JOET с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOET или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности JOET и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 25.53%.
JOET
28.55%
4.23%
15.76%
37.89%
N/A
N/A
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| JOET | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 16.86 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 13.93% | 12.30% |
| Макс. просадка | -26.58% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и SWPPX
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между JOET и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOET c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и SWPPX
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 1.03% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и SWPPX
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и SWPPX
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.