PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 15.42%/yr for VONG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности JOET и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%7.19%

Correlation

The correlation between JOET and VONG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.85

The correlation between JOET and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и VONG

Секторы
JOET
VONG

Технологии

23.1%
51.4%

Промышленность

22.6%
5.7%

Финансовые услуги

15.1%
5.3%

Здравоохранение

11.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
13.2%

Энергетика

5.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
13.2%

Сырьевые материалы

3.2%
0.3%

Недвижимость

2.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.7%

Коммунальные услуги

0.8%
0.3%

Технологии

JOET
23.1%
VONG
51.4%

Промышленность

JOET
22.6%
VONG
5.7%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
VONG
5.3%

Здравоохранение

JOET
11.1%
VONG
7.1%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
VONG
13.2%

Энергетика

JOET
5.8%
VONG
0.4%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
VONG
0.3%

Недвижимость

JOET
2.4%
VONG
0.4%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
VONG
2.7%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

JOET vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.67

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.28

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

5.29

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.90

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JOET и VONG

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-32.72%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-16.23%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.27%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-32.72%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.88%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.84%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и VONG

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.46% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.59%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

11.61%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.36%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

21.33%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.87%

-3.35%

Сравнение комиссий JOET и VONG

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и VONG

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

JOET and VONG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.42% vs 11.01% for JOET. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.42% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.43% for VONG.

JOET is categorized as Momentum, while VONG is Large Cap Growth Equities. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор