PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JOET с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOET и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.86%
14.90%
JOET
VONG

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.27%.


JOET

С начала года

28.55%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

15.76%

1 год

37.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VONG

С начала года

30.27%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

14.52%

1 год

36.41%

5 лет (среднегодовая)

19.48%

10 лет (среднегодовая)

16.43%

Основные характеристики


JOETVONG
Коэф-т Шарпа2.732.16
Коэф-т Сортино3.772.82
Коэф-т Омега1.491.40
Коэф-т Кальмара3.272.75
Коэф-т Мартина16.8610.82
Индекс Язвы2.26%3.33%
Дневная вол-ть13.93%16.71%
Макс. просадка-26.58%-32.72%
Текущая просадка-1.15%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JOET и VONG

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JOET и VONG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JOET c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JOET, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.732.16
Коэффициент Сортино JOET, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.772.82
Коэффициент Омега JOET, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.40
Коэффициент Кальмара JOET, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.272.75
Коэффициент Мартина JOET, с текущим значением в 16.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.8610.82
JOET
VONG

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.16
JOET
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и VONG

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.03%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JOET и VONG

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-1.43%
JOET
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и VONG

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
5.69%
JOET
VONG