PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIRE с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с IHDG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

JIRE и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или IHDG.

Корреляция

Корреляция между JIRE и IHDG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIRE:

0.52

IHDG:

-0.11

Коэф-т Сортино

JIRE:

0.91

IHDG:

0.00

Коэф-т Омега

JIRE:

1.12

IHDG:

1.00

Коэф-т Кальмара

JIRE:

0.73

IHDG:

-0.08

Коэф-т Мартина

JIRE:

2.05

IHDG:

-0.27

Индекс Язвы

JIRE:

4.85%

IHDG:

5.41%

Дневная вол-ть

JIRE:

17.68%

IHDG:

17.32%

Макс. просадка

JIRE:

-16.11%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

JIRE:

-0.54%

IHDG:

-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 1.47%.

JIRE

С начала года

14.25%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

10.39%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHDG

С начала года

1.47%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

0.45%

1 год

-2.05%

5 лет

10.59%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIRE и IHDG

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIRE и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг риск-скорректированной доходности JIRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIRE c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и IHDG

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности IHDG в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.65%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.89%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и IHDG

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и IHDG

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.77%, в то время как у WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...