Сравнение JIRE с IHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).
JIRE и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или IHDG.
Основные характеристики
| JIRE | IHDG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.76% | 7.05% |
| Дох-ть за 1 год | 17.40% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 6.12 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 11.55% |
| Макс. просадка | -16.11% | -29.24% |
| Текущая просадка | -6.67% | -5.04% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и IHDG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IHDG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIRE показывает доходность 6.76%, а IHDG немного выше – 7.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и IHDG
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c IHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IHDG
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IHDG в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.56% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.73% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.95% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IHDG
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IHDG
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.