Сравнение JIRE с IHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).
JIRE и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или IHDG.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IHDG
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у IHDG с доходностью 5.48%.
JIRE
4.16%
-4.49%
-3.76%
10.14%
N/A
N/A
IHDG
5.48%
-3.19%
-4.15%
10.30%
9.09%
8.95%
Основные характеристики
| JIRE | IHDG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 3.43 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 11.59% |
| Макс. просадка | -16.11% | -29.24% |
| Текущая просадка | -8.95% | -6.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и IHDG
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между JIRE и IHDG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c IHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IHDG
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности IHDG в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.63% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.75% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.95% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IHDG
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IHDG
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.