Сравнение JIRE с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
JIRE и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или VIGI.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и VIGI
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 4.84%.
JIRE
4.16%
-4.49%
-3.76%
10.14%
N/A
N/A
VIGI
4.84%
-4.06%
2.59%
11.71%
6.47%
N/A
Основные характеристики
| JIRE | VIGI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.43 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 11.40% |
| Макс. просадка | -16.11% | -31.01% |
| Текущая просадка | -8.95% | -7.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и VIGI
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JIRE и VIGI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и VIGI
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VIGI в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.63% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.02% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и VIGI
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и VIGI
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.