PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIRE с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с VIGI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

JIRE и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или VIGI.

Корреляция

Корреляция между JIRE и VIGI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIRE:

0.52

VIGI:

0.63

Коэф-т Сортино

JIRE:

0.91

VIGI:

1.03

Коэф-т Омега

JIRE:

1.12

VIGI:

1.14

Коэф-т Кальмара

JIRE:

0.73

VIGI:

0.69

Коэф-т Мартина

JIRE:

2.05

VIGI:

1.99

Индекс Язвы

JIRE:

4.85%

VIGI:

5.04%

Дневная вол-ть

JIRE:

17.68%

VIGI:

15.23%

Макс. просадка

JIRE:

-16.11%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

JIRE:

-0.54%

VIGI:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 8.77%.

JIRE

С начала года

14.25%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

10.39%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

8.77%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

3.63%

1 год

9.45%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIRE и VIGI

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIRE и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг риск-скорректированной доходности JIRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIRE c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VIGI

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VIGI в 1.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.65%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.89%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VIGI

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VIGI

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...