PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. JIRE is actively managed, while VIGI is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.65%/yr vs 10.31%/yr for VIGI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%.

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и VIGI

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.73%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%3.16%

Correlation

The correlation between JIRE and VIGI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between JIRE and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и VIGI

Секторы
JIRE
VIGI

Финансовые услуги

25.9%
29.0%

Промышленность

18.8%
17.1%

Технологии

11.3%
11.5%

Здравоохранение

10.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.7%

Сырьевые материалы

5.3%
4.1%

Коммунальные услуги

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.3%

Энергетика

3.7%
2.8%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
VIGI
29.0%

Промышленность

JIRE
18.8%
VIGI
17.1%

Технологии

JIRE
11.3%
VIGI
11.5%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
VIGI
14.6%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
VIGI
3.1%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
VIGI
9.7%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
VIGI
4.1%

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
VIGI
4.8%

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
VIGI
1.3%

Энергетика

JIRE
3.7%
VIGI
2.8%

Недвижимость

JIRE
1.2%
VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

JIRE vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.55

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.86

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.67

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

2.36

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.55

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.54

+0.52

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VIGI

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-31.01%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.64%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-14.50%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.18%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.18%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.02%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VIGI

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.15%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.19%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

12.99%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.43%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.88%

+0.40%

Сравнение комиссий JIRE и VIGI

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VIGI

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JIRE and VIGI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIRE has higher volatility (4.99%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs VIGI's -31.01%.

On 3-year performance, JIRE leads with 16.65% vs 10.31% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JIRE has performed better with a 16.65% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.12% for VIGI.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.15% for VIGI.

JIRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор