PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JIRE с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JIREVIGI
Дох-ть с нач. г.7.02%7.86%
Дох-ть за 1 год16.84%18.94%
Коэф-т Шарпа1.331.69
Коэф-т Сортино1.922.45
Коэф-т Омега1.231.29
Коэф-т Кальмара2.321.36
Коэф-т Мартина7.078.69
Индекс Язвы2.50%2.22%
Дневная вол-ть13.32%11.44%
Макс. просадка-16.11%-31.01%
Текущая просадка-6.45%-5.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JIRE и VIGI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VIGI

С начала года, JIRE показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
5.77%
JIRE
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIRE и VIGI

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
График комиссии JIRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JIRE c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIRE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JIRE, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JIRE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JIRE, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JIRE, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.07
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69

Сравнение коэффициента Шарпа JIRE и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.69
JIRE
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VIGI

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VIGI в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.56%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.97%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VIGI

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.45%
-5.21%
JIRE
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VIGI

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.17%
JIRE
VIGI