PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. JEPI is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.37%/yr vs 7.76%/yr for XYLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%18.16%

Correlation

The correlation between JEPI and XYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.70

The correlation between JEPI and XYLD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и XYLD

Секторы
JEPI
XYLD

Технологии

19.1%
35.6%

Здравоохранение

14.1%
8.5%

Промышленность

13.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.2%

Финансовые услуги

9.8%
11.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.2%

Коммунальные услуги

6.2%
2.3%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

JEPI
19.1%
XYLD
35.6%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
XYLD
8.5%

Промышленность

JEPI
13.8%
XYLD
8.3%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
XYLD
10.2%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
XYLD
11.8%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
XYLD
4.9%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
XYLD
11.2%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
XYLD
2.3%

Недвижимость

JEPI
3.5%
XYLD
1.9%

Энергетика

JEPI
3.5%
XYLD
3.5%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
XYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHDXYLD с HYLD.TO

Доходность на риск

JEPI vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.74

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.90

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.65

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.39

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

18.02

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.74

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.60

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JEPI и XYLD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-33.46%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.29%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-15.53%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-18.66%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

0.00%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.72%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.99%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и XYLD

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.85%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

5.37%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

6.54%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.22%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

14.21%

-3.41%

Сравнение комиссий JEPI и XYLD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и XYLD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and XYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, XYLD leads with 7.76% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.76% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 8.23% for JEPI.

JEPI is categorized as Dividend, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор