PortfoliosLab logo
Сравнение JEPI с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPI и XYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JEPI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71.06%
57.35%
JEPI
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.54

XYLD:

0.54

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.84

XYLD:

0.88

Коэф-т Омега

JEPI:

1.14

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.55

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

JEPI:

2.43

XYLD:

2.26

Индекс Язвы

JEPI:

3.02%

XYLD:

3.63%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.75%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

JEPI:

-4.72%

XYLD:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.64%.


JEPI

С начала года

-0.56%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-2.70%

1 год

6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.64%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-1.19%

1 год

8.11%

5 лет

9.72%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPI и XYLD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.53
JEPI
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и XYLD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности XYLD в 12.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
12.98%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.75%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и XYLD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.72%
-7.66%
JEPI
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и XYLD

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 8.64%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.64%
10.18%
JEPI
XYLD