Сравнение JEPI с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
JEPI и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или XYLD.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и XYLD
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.79%.
JEPI
14.85%
0.36%
7.81%
17.75%
N/A
N/A
XYLD
15.79%
1.48%
9.72%
18.57%
6.63%
6.77%
Основные характеристики
| JEPI | XYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.13 | 23.50 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 7.05% | 6.90% |
| Макс. просадка | -13.71% | -33.46% |
| Текущая просадка | -1.00% | -0.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и XYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между JEPI и XYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и XYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности XYLD в 9.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.43% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и XYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и XYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.14%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.