Сравнение JEPI с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
JEPI и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и XYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
JEPI vs. XYLD — Ранг доходности на риск
JEPI
XYLD
Сравнение JEPI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 6.37 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.57 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и XYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и XYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и XYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -33.46% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.14% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -18.66% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.94% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.76% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.73% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и XYLD
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеют волатильность 3.90% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.03% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 5.83% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 13.99% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 11.30% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.23% | -3.35% |