Сравнение JEPAX с PFF
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both funds - JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while PFF is a Preferred Stock fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Over the past 5 years, JEPAX returned 7.01%/yr vs 0.90%/yr for PFF. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 2.26%.
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.29%
PFF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $93.14M | $84.03M | $92.87M |
Сравнение доходности по годам JEPAX и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 4.91% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.26% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 8.15% |
Correlation
The correlation between JEPAX and PFF is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between JEPAX and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPAX vs. PFF — Ранг доходности на риск
JEPAX
PFF
Сравнение JEPAX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPAX | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.74 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 1.89 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и PFF
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPAX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -65.55% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -5.28% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -10.63% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -21.05% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.75% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -5.74% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.06% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и PFF
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеют волатильность 2.45% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPAX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.53% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 5.94% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 7.35% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 10.42% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 12.70% | +2.11% |
Сравнение комиссий JEPAX и PFF
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и PFF
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности PFF в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.63% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.39% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
JEPAX and PFF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFF has higher volatility (2.53%) compared to JEPAX (2.45%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs PFF's -65.55%.
JEPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPAX и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор