Сравнение JEPAX с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или PFF.
Основные характеристики
| JEPAX | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.25% | 10.71% |
| Дох-ть за 1 год | 19.28% | 17.51% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | -0.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 3.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.91 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 17.84 | 11.90 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 7.18% | 8.02% |
| Макс. просадка | -32.68% | -65.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и PFF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и PFF
С начала года, JEPAX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 10.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и PFF
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и PFF
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности PFF в 6.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.70% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.13% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и PFF
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и PFF
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.83%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.