Сравнение JEPAX с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и PFF
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
JEPAX vs. PFF — Ранг доходности на риск
JEPAX
PFF
Сравнение JEPAX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 2.85 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и PFF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и PFF
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и PFF
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -65.55% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -5.28% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -21.05% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.01% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -5.81% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.86% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и PFF
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.69% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 5.12% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 8.33% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 10.26% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 12.63% | +2.41% |