Хотите диверсифицировать портфель помимо JAAAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JAAAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JAAAX.
Лучшие диверсификаторы для JAAAX
18 фондов имеют низкую корреляцию с JAAAX (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.16, почти не изменилась с -0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | -0.16 | -0.16 | -0.10 | 92 | Multistrategy | JAAAX vs SRDAX | |
| GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | -0.14 | -0.07 | -0.02 | 85 | Multistrategy | JAAAX vs GFSYX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.04 | -0.07 | -0.12 | 84 | Multistrategy | JAAAX vs QSPIX | |
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | 84 | Multistrategy | JAAAX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.02 | -0.07 | -0.12 | 82 | Multistrategy | JAAAX vs QSPNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JAAAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JAAAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Nebius Group N.V. (NBIS) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.22, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius Group N.V. | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 91 | Communication Services | |
| Pfizer Inc. | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 56 | Healthcare | |
| Amazon.com, Inc | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 56 | Consumer Cyclical | |
| Micron Technology, Inc. | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 99 | Technology | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 74 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JAAAX
Добавьте JAAAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JAAAX