PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAAAX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAAX с SRDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, JAAAX returned 4.36%/yr vs 7.77%/yr for SRDAX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. JAAAX charges 0.72%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 4.76%.

JAAAX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
4.75%
С начала года
6.01%
1 год
9.87%
3 года*
6.91%
5 лет*
4.36%
10 лет*
4.17%

SRDAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
5.30%
С начала года
4.76%
1 год
9.25%
3 года*
7.38%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAAX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		6.01%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%3.29%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		4.76%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Correlation

The correlation between JAAAX and SRDAX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с SHRIXSRDAX с ARBIXSRDAX с QSPRX

Доходность на риск

JAAAX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAAAXSRDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.92

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.33

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.57

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

3.51

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

13.38

+4.41

JAAAX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRDAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и SRDAX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и SRDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-11.90%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.67%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-6.15%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-11.90%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.31%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.70%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и SRDAX

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) имеют волатильность 0.95% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.94%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.39%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

3.22%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

6.98%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

6.73%

-2.36%

Сравнение комиссий JAAAX и SRDAX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и SRDAX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SRDAX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.44%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.15%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAAAX and SRDAX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAAAX has higher volatility (0.95%) compared to SRDAX (0.94%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs SRDAX's -11.90%.

SRDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAAX и SRDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор