Сравнение JAAAX с SRDAX
JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, JAAAX returned 4.40%/yr vs 8.28%/yr for SRDAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JAAAX charges 0.72%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и SRDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 5.17%.
JAAAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 4.27%
SRDAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAAX и SRDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.37% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 3.22% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 5.17% | 0.37% | 8.46% | 19.56% | 2.03% | 10.62% | 1.97% |
Correlation
The correlation between JAAAX and SRDAX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | -0.09 |
The correlation between JAAAX and SRDAX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAAX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск
JAAAX
SRDAX
Сравнение JAAAX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAAX | SRDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.67 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 4.00 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.72 | 15.69 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAAX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 3.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и SRDAX
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и SRDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAAX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -11.90% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -2.67% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -6.15% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -11.90% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.34% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.68% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и SRDAX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 0.73%, в то время как у Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAAX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.92% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.48% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 3.25% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 6.99% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.79% | -2.42% |
Сравнение комиссий JAAAX и SRDAX
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и SRDAX
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SRDAX в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.44% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 8.11% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAAX and SRDAX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRDAX has higher volatility (0.92%) compared to JAAAX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs SRDAX's -11.90%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAAX и SRDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор