Сравнение JAAAX с GFSYX
JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, JAAAX returned 4.32%/yr vs 4.86%/yr for GFSYX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JAAAX charges 0.72%/yr vs 1.15%/yr for GFSYX.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и GFSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 1.00%.
JAAAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 4.29%
GFSYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAAX и GFSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 5.65% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 1.58% |
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 1.00% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | -0.17% | 4.94% | 0.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between JAAAX and GFSYX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between JAAAX and GFSYX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAAX vs. GFSYX — Ранг доходности на риск
JAAAX
GFSYX
Сравнение JAAAX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAAX | GFSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.34 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 3.37 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.80 | 8.05 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и GFSYX
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки GFSYX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и GFSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAAX | GFSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -9.54% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -1.34% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -4.49% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -4.49% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.91% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.56% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и GFSYX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAAX | GFSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.89% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.92% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 2.57% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.67% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.71% | +0.67% |
Сравнение комиссий JAAAX и GFSYX
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GFSYX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и GFSYX
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GFSYX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.10% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.45% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
JAAAX and GFSYX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAAAX has higher volatility (1.11%) compared to GFSYX (0.89%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs GFSYX's -9.54%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAAX и GFSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор