PortfoliosLab logo
Сравнение IYG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYG и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.19%
557.08%
IYG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYG:

0.89

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IYG:

1.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IYG:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IYG:

1.07

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IYG:

4.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IYG:

4.82%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IYG:

22.26%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IYG:

-81.84%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IYG:

-9.21%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.12% соответственно.


IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.49%

5 лет

17.36%

10 лет

11.50%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и VOO

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYG: 0.89
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYG: 1.34
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYG: 1.20
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYG: 1.07
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYG: 4.12
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.54
IYG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и VOO

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IYG и VOO

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-9.90%
IYG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и VOO

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
13.96%
IYG
VOO