Сравнение IYG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или VOO.
Основные характеристики
| IYG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.61% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 30.08% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.74% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.09% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.32% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 11.69% |
| Макс. просадка | -79.74% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.24% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между IYG и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYG и VOO
С начала года, IYG показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и VOO
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и VOO
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 3.97% | 5.32% | 6.21% | 3.76% | 5.13% | 4.77% | 5.42% | 3.72% | 3.85% | 4.00% | 3.41% | 3.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и VOO
Максимальная просадка IYG за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и VOO
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.05% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.