Хотите диверсифицировать портфель помимо IWX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IWX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IWX
296 ETF имеют низкую корреляцию с IWX (менее 0.3), из них 44 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.35, почти не изменилась с -0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 58 | Derivative Income | IWX vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | -0.07 | 0.12 | 54 | Oil & Gas | IWX vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.23 | -0.04 | 0.12 | 72 | Oil & Gas | IWX vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.10 | -0.07 | 56 | Leveraged Currency | IWX vs YCS | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.18 | 0.01 | 0.17 | 51 | Commodities | IWX vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IWX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Palo Alto Networks, Inc. (PANW) (Technology), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.15 | 0.25 | 0.33 | 91 | Technology | |
| Broadcom Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.37 | 70 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 63 | Technology | |
| Gilead Sciences, Inc. | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 64 | Healthcare | |
| AstraZeneca PLC | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 55 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IWX
Добавьте IWX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IWX