PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVIWN
Дох-ть с нач. г.13.34%-2.75%
Дох-ть за 1 год26.08%12.66%
Дох-ть за 3 года8.11%-2.05%
Дох-ть за 5 лет14.24%7.08%
Дох-ть за 10 лет12.03%5.99%
Коэф-т Шарпа2.170.51
Дневная вол-ть11.68%19.45%
Макс. просадка-55.61%-61.55%
Текущая просадка-0.37%-10.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWV и IWN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWN

С начала года, IWV показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 12.03% против 5.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
491.56%
593.86%
IWV
IWN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий IWV и IWN

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.94
IWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.56

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и IWN

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IWN равного 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и IWN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.17
0.51
IWV
IWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWN

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWN в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.16%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
2.05%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWN

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.37%
-10.37%
IWV
IWN

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 2.56%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56%
4.71%
IWV
IWN