PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWV с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWV и IWN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWV с IWN

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).

IWV и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWN.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWV:

0.67

IWN:

-0.07

Коэф-т Сортино

IWV:

1.08

IWN:

0.22

Коэф-т Омега

IWV:

1.16

IWN:

1.03

Коэф-т Кальмара

IWV:

0.70

IWN:

0.03

Коэф-т Мартина

IWV:

2.63

IWN:

0.08

Индекс Язвы

IWV:

5.15%

IWN:

10.06%

Дневная вол-ть

IWV:

19.93%

IWN:

23.58%

Макс. просадка

IWV:

-55.61%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

IWV:

-3.56%

IWN:

-16.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 12.11% против 5.94% соответственно.

IWV

С начала года

0.94%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-2.41%

1 год

13.22%

3 года

13.84%

5 лет

14.59%

10 лет

12.11%

IWN

С начала года

-7.90%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-15.79%

1 год

-1.59%

3 года

1.54%

5 лет

10.55%

10 лет

5.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий IWV и IWN

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWV
iShares Russell 3000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWV и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWV c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IWN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWN

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IWN в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.10%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.92%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWN

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 4.79%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...