PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWV с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWV с IWN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).

IWV и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWN.

Корреляция

Корреляция между IWV и IWN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWV:

0.65

IWN:

0.01

Коэф-т Сортино

IWV:

1.08

IWN:

0.22

Коэф-т Омега

IWV:

1.16

IWN:

1.03

Коэф-т Кальмара

IWV:

0.70

IWN:

0.03

Коэф-т Мартина

IWV:

2.66

IWN:

0.09

Индекс Язвы

IWV:

5.07%

IWN:

9.46%

Дневная вол-ть

IWV:

19.81%

IWN:

23.43%

Макс. просадка

IWV:

-55.61%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

IWV:

-4.91%

IWN:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 11.89% против 6.23% соответственно.

IWV

С начала года

-0.48%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-2.89%

1 год

12.72%

5 лет

16.94%

10 лет

11.89%

IWN

С начала года

-5.91%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-14.12%

1 год

0.34%

5 лет

15.57%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWV и IWN

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWV
iShares Russell 3000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWV и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWV c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IWN равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWN

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IWN в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.11%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.88%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWN

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWN

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...