Сравнение IWV с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWV и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.47% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IWN
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWV vs. IWN — Ранг доходности на риск
IWV
IWN
Сравнение IWV c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.91 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.07 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.21 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWV и IWN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IWN
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IWN
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -61.55% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.80% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -26.70% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -46.08% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.81% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -10.22% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.48% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.16% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.99% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 21.78% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.53% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 23.37% | -4.98% |