Сравнение IWV с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWV и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWN.
Основные характеристики
| IWV | IWN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.60% | 2.33% |
| Дох-ть за 1 год | 28.65% | 21.11% |
| Дох-ть за 3 года | 8.34% | 0.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.08% | 7.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.20% | 7.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 20.26% |
| Макс. просадка | -55.61% | -61.55% |
| Current Drawdown | -0.30% | -5.68% |
Корреляция
Корреляция между IWV и IWN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IWN
С начала года, IWV показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 12.20% против 7.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IWN
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWV c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IWN
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IWN в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.92% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IWN
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 3.38%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.