PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с IWD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWV returned 15.20%/yr vs 12.00%/yr for IWD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWV charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 15.20% против 12.00% соответственно.

IWV

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.10%
1 год
22.37%
3 года*
20.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
15.20%

IWD

1 день
1.41%
1 месяц
2.89%
С начала года
17.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.73%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		8.55%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		17.01%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between IWV and IWD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.92

The correlation between IWV and IWD shifts across timeframes, from 0.81 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWV и IWD

Секторы
IWV
IWD

Технологии

36.5%
18.6%

Финансовые услуги

11.5%
18.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.1%

Промышленность

9.1%
12.5%

Здравоохранение

8.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.7%

Энергетика

3.3%
6.3%

Недвижимость

2.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Сырьевые материалы

2.0%
3.7%

Технологии

IWV
36.5%
IWD
18.6%

Финансовые услуги

IWV
11.5%
IWD
18.4%

Коммуникационные услуги

IWV
10.0%
IWD
8.1%

Потребительский циклический сектор

IWV
9.9%
IWD
7.1%

Промышленность

IWV
9.1%
IWD
12.5%

Здравоохранение

IWV
8.9%
IWD
10.6%

Потребительский защитный сектор

IWV
4.3%
IWD
6.7%

Энергетика

IWV
3.3%
IWD
6.3%

Недвижимость

IWV
2.3%
IWD
3.9%

Коммунальные услуги

IWV
2.1%
IWD
4.0%

Сырьевые материалы

IWV
2.0%
IWD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWRIWD с EIMI.L

Доходность на риск

IWV vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.65

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.70

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.40

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

18.23

-7.05

IWV vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWD

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-60.10%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.79%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-15.71%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-19.04%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-38.51%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

0.00%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-8.63%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.63%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWD

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.25%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.74%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.30%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.85%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.28%

+1.12%

Сравнение комиссий IWV и IWD

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWD

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IWD в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.43%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.89%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IWV and IWD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWV has higher volatility (4.75%) compared to IWD (4.25%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, IWV leads with 15.20% vs 12.00% for IWD. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWV has performed better with a 15.20% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

IWD has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.89% for IWV.

IWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWD is Large Cap Value Equities. IWV tracks Russell 3000 Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.18% for IWD.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор