PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVIWD
Дох-ть с нач. г.12.60%5.44%
Дох-ть за 1 год22.75%12.42%
Дох-ть за 3 года8.07%4.64%
Дох-ть за 5 лет14.26%9.06%
Дох-ть за 10 лет12.02%8.04%
Коэф-т Шарпа2.061.28
Дневная вол-ть11.75%10.83%
Макс. просадка-55.61%-60.10%
Текущая просадка-0.06%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWV и IWD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWD

С начала года, IWV показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.58%
6.72%
IWV
IWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Сравнение комиссий IWV и IWD

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.58
IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.69

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и IWD

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IWD равного 1.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и IWD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.06
1.28
IWV
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWD

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IWD в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.17%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.98%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWD

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.06%
-3.14%
IWV
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWD

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 2.44%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.44%
3.01%
IWV
IWD