PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWV с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWV с IWD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

IWV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWD.

Корреляция

Корреляция между IWV и IWD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWV:

10.53%

IWD:

9.47%

Макс. просадка

IWV:

-0.77%

IWD:

-0.65%

Текущая просадка

IWV:

0.00%

IWD:

-0.02%

Доходность по периодам

IWV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWV и IWD

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWV и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWV c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWD

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IWD в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWD

Максимальная просадка IWV за все время составила -0.77%, что больше максимальной просадки IWD в -0.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWD

Загрузка...