Сравнение IWP с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IWP и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.30% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SCHM
IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWP vs. SCHM — Ранг доходности на риск
IWP
SCHM
Сравнение IWP c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.98 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.49 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.49 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 6.50 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IWP и SCHM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SCHM
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SCHM
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -42.43% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.16% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -26.46% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -42.43% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -5.44% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.71% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.24% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SCHM
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 7.02% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.80% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.07% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 21.15% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.51% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.41% | +1.22% |