Сравнение IWP с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IWP и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или SCHM.
Корреляция
Корреляция между IWP и SCHM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SCHM
Основные характеристики
IWP:
1.83
SCHM:
1.23
IWP:
2.46
SCHM:
1.74
IWP:
1.32
SCHM:
1.22
IWP:
2.07
SCHM:
2.22
IWP:
8.38
SCHM:
5.29
IWP:
3.54%
SCHM:
3.43%
IWP:
16.24%
SCHM:
14.84%
IWP:
-56.92%
SCHM:
-42.43%
IWP:
-0.56%
SCHM:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.74% соответственно.
IWP
8.58%
6.93%
27.80%
27.01%
12.40%
12.09%
SCHM
3.75%
2.86%
12.61%
16.77%
10.73%
10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SCHM
IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWP и SCHM
IWP
SCHM
Сравнение IWP c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SCHM
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHM в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.72% | 2.82% | 4.51% | 5.01% | 2.47% | 2.64% | 2.13% | 4.13% | 3.20% | 2.65% | 3.16% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SCHM
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SCHM
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.