Сравнение IWP с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IWP и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или SCHM.
Корреляция
Корреляция между IWP и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SCHM
Основные характеристики
IWP:
0.48
SCHM:
0.08
IWP:
0.82
SCHM:
0.27
IWP:
1.11
SCHM:
1.04
IWP:
0.46
SCHM:
0.08
IWP:
1.59
SCHM:
0.26
IWP:
7.31%
SCHM:
6.69%
IWP:
24.51%
SCHM:
21.28%
IWP:
-56.92%
SCHM:
-42.43%
IWP:
-13.52%
SCHM:
-14.63%
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.02% соответственно.
IWP
-4.75%
2.55%
-0.60%
11.14%
11.59%
10.24%
SCHM
-7.71%
-2.56%
-8.03%
1.78%
12.20%
9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SCHM
IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWP и SCHM
IWP
SCHM
Сравнение IWP c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SCHM
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SCHM в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.40% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SCHM
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SCHM
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.