Сравнение IWP с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IWP и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SCHM
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.70% соответственно.
IWP
23.08%
5.13%
14.66%
36.80%
12.17%
11.59%
SCHM
14.62%
0.64%
6.92%
27.90%
10.31%
10.70%
Основные характеристики
| IWP | SCHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 12.40 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 15.06% |
| Макс. просадка | -56.92% | -42.43% |
| Текущая просадка | -3.00% | -3.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SCHM
IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWP и SCHM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWP c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SCHM
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCHM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.42% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% | 0.79% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.38% | 2.19% | 2.20% | 3.17% | 2.05% | 3.92% | 2.82% | 2.82% | 3.26% | 2.41% | 2.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SCHM
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SCHM
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.