Сравнение IWP с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IWP и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или SCHM.
Основные характеристики
| IWP | SCHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 22.05% | 17.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.64% | 8.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 15.30% |
| Макс. просадка | -56.92% | -42.43% |
| Current Drawdown | -11.48% | -6.10% |
Корреляция
Корреляция между IWP и SCHM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SCHM
С начала года, IWP показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 10.64% против 8.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SCHM
IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWP c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SCHM
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SCHM в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.50% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SCHM
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SCHM
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.